R 체계적 거래

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체계적인 거래, 양적 금융, 투자, 금융 활동, 경제 의사 결정.
체계적인 거래 물건.
내 자신의 거래 시스템에 관한 가끔 기사.
체계적인 거래에 대한 수시 일반 기사.
시리즈 : 무작위 데이터를 사용하여 거래 시스템 설계.
시리즈 : 체계적인 위험 관리.
과학 기술.
시리즈 :이 책에 사용 된 파이썬 코드.
시리즈 : 인터랙티브 중개인에게 원시 Python API 작동 방법
역사적인 데이터를 얻는 중.
스트리밍 된 시장 데이터 가져 오기.
시리즈 : swigby를 통해 상호 작용하는 Python과 상호 작용하는 중개인 API를 얻는 방법 101.
시리즈 : 체계적인 선물 거래 시스템을 구현하기위한 견해 및 지침.
시리즈 : Pysystemtrade - 내 오픈 소스 파이썬 백 테스팅 엔진.
비용이있을 때 최적화.
자본 수정.
도커 및 자동 거래 시스템.
체계적인 거래 기술에 관한 다른 기사.
도커 및 자동 거래 시스템.
34 코멘트 :
안녕하세요 롭, 귀하의 시스템을 구입, 구독 가능합니까? 고마워, 로빈.
아니, 절대. 내 책과이 웹 사이트에 내가 사용하는 거래 시스템을 무료로 재현 할 수있는 충분한 자료가 있습니다.
프레임 워크가 불가피하게 발생하는 전원 또는 인터넷 연결의 손실을 어떻게 처리합니까?
예를 들어 프레임 워크에서 주문을해야하지만 전원이 나가거나 인터넷 연결이 끊어지는 상태를 감지 할 수 있습니다.
Hi Robert, 좋은 질문입니다. 예, 집에서 물건을 사용합니다. & nbsp;
FC가 실수로 삭제 한이 설명문을 작성했습니다.
개발 문제, 신용 위험 및 악화 된 입찰 제안의 가치가있는 세금 혜택은 확산됩니까? & quot;
스프레드 베팅에 문제가 없지만 동일한 조건 (동일한 틱 크기)으로 미래가 가능하면 미래를 교환 할 수 있다는 것이 확실합니다.
우수 - 귀하의 도서를 이미 주문했습니다. 게시자의 배달 대기 중입니다.
안녕하세요 롭, 당신의 책에 대한 정말 좋은 리뷰를 읽었고 친구가 그 책을 들여다 볼 것을 권유 받았습니다. 그러나 나는 거래를하고 투자 할 초보자인데, 읽고 읽기 전에 무엇을 배우고 배울 지 조언 해 줄 수 있습니까? 당신의 책?
그것이 당신이 가고 싶은 방향과 당신이 가고 싶은 방향에 달려 있기 때문에 어려운 질문입니다. 선물 거래를 원한다면 Jack Schwagers 책을 읽는 것이 좋은 출발이 될 것입니다.
훌륭한 책. 선물 및 상품 시장의 고객을위한 체계적인 거래 전략을 전문적으로 수행한다는 것을 알려 드리고자합니다. TradeStation, TradingBlox, Mechanica를 비롯한 여러 플랫폼을 지원하며 전 세계 CFTC에서 승인 한 거의 모든 제품에 대한 액세스를 제공합니다. 자신의 전략을 시장에 내놓는 데 도움이 필요한 사람을 아는 경우, 우리는 집행과 화해를 도울 수 있으며 훌륭한 일을 (20 년 이상 동안) 할 수 있습니다.
우선, 책을 쓰게 해줘서 고마워, 나는 그것이 정말로 상세하고 도움이된다는 것을 발견했다.
책에서 펼쳐질 베팅의 비용을 극복하는 것이 얼마나 힘든지 언급합니다. 대부분의 EU 시민권 자에게는 스프레드 베팅에 대한 상금이 면제됩니다. 계산의 일부입니까? 건배.
아니요, 계산에 세금을 포함하지 않았습니다. 그러나 스프레드 베팅은 거래 선물보다 10 배 더 비쌉니다. 스프레드를보다 경쟁력있게 펼치기 위해서는 세금이 엄청나게 높아야합니다.
Ok, 예, 그것은 꽤 아프다. 언제 새 책이 오는거야?
커버 드 콜 작성을 했습니까? 체계적인 거래 시스템에 적합한 것 같습니다. 건배.
나는 안 먹어. 하지만 이런 짧은 변동성 전략은 좋은거야.
거래를 위해 파이썬을 사용하는 사람을 찾고있는 동안 귀하의 웹 사이트를 방문했습니다. 고맙게도 널 찾았 어. 귀하가 우리와 공유 한 정보에 대해 감사드립니다.
나는 너의 책에 전적으로 관심이있다. 그러나 콘텐츠에 대한 질문이 있습니다. 미래의 전략이나 고용 될 수있는 전략을 거래하는 데 사용하는 전략을 설명합니까? 나는 미래를 거래하지 않기 때문에, 그렇다면 책의 지침에 따라 단계별로 학습을 통해 거래를 시작하고 싶습니다. 당신의 책에서 무엇을 기대해야합니까?
미리 감사드립니다.
안녕. 네, 장래 선물 거래에 대한 기본 전략을 설명합니다 (ETF 및 스프레드 베팅). 그러나 그들은 이미 선물에 대해 어느 정도 익숙하다고 가정합니다. amazon / Trading-Commodities-Financial-Futures-Step - / dp / 0134087186 / (처음 네 장)
그것은 당신의 보유 기간에 달려 있습니다. 현재 2 주 또는 그 이상의 보유 기간이 주어지면 아마 너무 많이 (시간당) 업데이트됩니다. 나는 매일 모든 것을 쉽게 업데이트 할 수 있으며 실제로 다음 코드 반복을 수행 할 계획이다.
고맙습니다. 내 거래 규칙이 느려지므로 비슷한 보유 기간을 기대합니다. 매일 업데이트 속도가 빠를 것입니다. 그러나 여러 시간대의 여러 교류를하면 "하루가 끝났습니까?"라는 질문이 생깁니다. 어쩌면 관련 거래가 끝날 때마다 조치를 취하기로 결정할 것입니다.
안녕하세요 Rob, 귀하의 새 캐리 계산 워크 시트 (docs. google/spreadsheets/d/1ipugeBCk_W-K4_9wnQmU6RfVvZoIRzFfKrw3ly-h8QA/edit? usp=sharing)에서 오류가 발생했다고 생각합니다. 셀 G22는 "IF (AND (C22 ≠ 0, F22 ≠ 0, C22-F22), C22-F22, G21)"를 갖는다. 나는 당신이 & quot; And & quot; 기능.
결정된. 고마워.
기꺼이 도와 드리겠습니다. 내 모든 게시물에 대한 답변으로 모든 조언을 주셔서 감사합니다. 귀하의 & quot; 제 15 장 & quot; 시스템을 지금 며칠 동안. 11 월 4 일에 2016 년 12 월 유로 달러의 마감 가격은 99.075이며 2017 년 1 월 유로 달러의 마감 가격은 99.070입니다. 따라서 거래 신호가 길어질 수 있습니다. 그래서 2017 년 1 월 계약서를 오래해야겠습니까? 2017 년 1 월 계약에서 스프레드가 상당히 높아진다면 어떨까요? 2016 년 12 월 계약을 오래 가지도 괜찮습니까? 1 월 대 2 월 2017 계약을 살펴볼 이유가 있을까요? 아니면 예측을 결정할 때 가장 가까운 두 계약을 항상보아야합니까? 감사.
어떤 계약을 체결해야합니까? 여기에서 더 논의 할 수 있습니다 : qoppac. blogspot. co. uk/2015/05/systems-building-futures-rolling. html. 나르는 방법을 측정하는 방법 나는 나의 책의 부록에 더 많은 것을 토론한다.
Hi Rob, 현물 가격을 사용하여 주식 선물을 수행하는 것이 더 바람직하다고 언급 한 책에서. 그러나 귀하의 파이썬 시스템에서 EUROSTX에 대해서는 더 계약 (보유하지 않은 계약)과 가까운 계약 (필요에 따라 보유해야하는 계약)을 사용합니다. 두 번째 질문은 귀하의 책에서 자신의 미래 시스템에서 연평균 37.5 %의 변동성을 목표로한다고 말하지만, 펀드 시더는 연간 변동성을 약 8 %로보고합니다. 왜 그런지 알아? 감사.
a) spot을 사용하는 것이 바람직하지만, sychronised 데이터를 가져 오는 번거 로움 때문에 개인적으로 할 필요가 없습니다.
방금 전제없는 시스템 분석 코드를 사용하여 장 15 시스템을 실시간 거래하기 시작했습니다. 여태까지는 그런대로 잘됐다. 한편, 나는 매우 유익하면서도 단순한 시스템을 묘사 한 최근 기사에 관심이있었습니다. sp500 가격이 200 sma 이상인 경우 3 배의 레버리지로 투자하십시오. 그렇지 않으면, Tbills에 투자하십시오. 그들은 CAGR이 27 %이지만, 매우 긴 백 테스트 동안 최대 삭감률은 92 %입니다. 저에게 stoploss 기능을 추가 할 생각입니다. 그래서, 나는 4 배의 레버리지로 비슷한 시스템을 테스트했지만, 매일 리셋되는 4 %의 stoploss를 backtesting했다. 나는 50 %의 최대 삭감으로 약 50 %의 연평균 성장률을 보아오고 있기 때문에 나의 백 테스팅에서 뭔가 잘못하고있을 것입니다. 이것은 1997 년에 시작된 emini에서 되돌아갔습니다. 그런 다음 1 %의 stoploss로 10 배까지 레버리지를 늘렸고, 무리한 하락을 제외하고 일부 미친 수익을보고 있습니다. 나는 계약 당 17 달러의 거래 비용을 가정하고있다. 나 같은 초보자가 잘못되어가는 어떤 생각? 감사.
b) 귀하의 백 테스트에 이제는 암시적인 & # 39; (다른 stoploss 변화를 시도하십시오) 아마 당신의 샤프 비율이 overfitting 때문에 과장되었습니다 것을 의미합니다.
c) 과거의 주식 수익률과 t - 수익률 수익률이 미래에 (주로 인플레이션 율이 낮아서) 훨씬 낮아질 가능성이 있기 때문에 수익 만 과장되는 장기간 시스템으로서,
d) 구현 가능한 SR은 생각보다 훨씬 적기 때문에 높은 레버리지로 실행하는 것은 매우 위험합니다.
e) 이러한 종류의 시스템 (주식 또는 T - 청구서)은 평균 위험은 낮지 만 최고 위험은 높기 때문에 레버리지로 인해 독성을 지닙니다. 당신이 주식에서 100 %이고 레버리지가 10 배일 때의 시장 충격은 당신이 당신의 위치를 ​​벗어나기 전에 당신을 죽일 것입니다.
f) 1 %의 stoploss를 사용하면 매우 짧은 보유 기간으로 매일 거의 매일 거래가 이루어집니다. 당신은 intraday 데이터가 필요하고 한 시간 동안 채우기를 지연시키는 효과를 테스트해야합니다. 최대 하루 또는 며칠 (2001 년 10 월 87 일 또는 9 월 생각). 또한 거래 비용을 확인해야합니다. 매년 귀하의 계정에서 차지하는 비중은 어느 정도입니까?
귀하의 종합적인 회신에 감사드립니다, 롭. 내 실수는 내 stoplosses 상당히 빨리 슬립의 허용 금액으로 채워질 것이라고 가정하는 것 같아요. 몇 시간이나 며칠 지연 될 수 있다는 것을 깨닫지 못했습니다.
낮 시간 동안 낮잠을 당했다고 가정하는 것이 가장 안전합니다 (약 22 % 감소).

R 체계적 거래
상위 10 개 체계적 거래 방법.
상위 10 개 체계적 거래 방법.
Michael R. Bryant.
체계적인 거래 방법은 거래 시스템 및 자동화 된 거래 전략의 기초입니다. 그들은 금융 시장에서 객관적인 매매 신호를 생성하는 데 사용되는 기술 지표 또는 기타 수학적 방법으로 구성됩니다. 가장 인기있는 방법 중 일부는 컴퓨터가 등장하기 전부터 사용되어 왔지만 다른 방법은 최근에 사용되었습니다. 이 기사는 트레이딩 시스템에서 발견되는 가장 인기있는 체계적인 방법 10 가지를 열거합니다.
이동 평균 크로스 오버. 서로 다른 길이의 두 이동 평균의 교차에 기반한 거래 시스템은 아마도 가장 일반적인 체계적인 거래 방법 일 것입니다. 이 방법에는 또한 3 개의 이동 평균 크로스 오버와 2 개의 지수 이동 평균 간의 차이 인 이동 평균 수렴 분기 (MACD) 표시기가 포함됩니다. 이동 평균 자체는 단순, 지수, 가중 등 다양한 방식으로 계산할 수 있습니다.
채널 브레이크 아웃. 이 방법에서 가격 채널은 과거 수의 막대에 대해 가장 높고 낮음으로 정의됩니다. 시장이 채널의 위 또는 아래로 나올 때 거래가 알립니다. 이것은 Donchian 채널이라고도 알려져 있으며, 전통적으로 20 일의 되돌아보기 길이를 사용합니다. 유명한 "거북이"시스템은 채널 탈주를 기반으로 한 것으로 추정됩니다.
변동성 브레이크 아웃. 이는 가장 높은 최고 및 최저 최저를 사용하는 대신 소위 변동성을 기반으로한다는 점을 제외하고 채널 브레이크 아웃과 일부 측면에서 유사합니다. 휘발성은 전형적으로 평균 진실 범위 (ATR)로 표현되며, 이는 본질적으로 과거의 바의 수에 걸쳐서 개구 간격을 위해 조정 된 바의 범위의 평균이다. ATR은 브레이크 바 가격을 결정하기 위해 현재 바 가격에서 더 해지거나 뺍니다.
지원 / 저항. 이 방법은 시장이 저항 수준보다 낮 으면 그 가격을 넘는 데 어려움을 겪고, 지원 수준보다 높으면 그 가격 이하로 떨어지는 것이 어려울 것이라는 생각에 기반합니다. 시장이지지 수준이나 저항 수준을 넘어 서면 의미있는 것으로 간주됩니다. 또한 시장이 저항 수준을 벗어나면 그 가격은 새로운 지원 수준이됩니다. 마찬가지로, 시장이 지원 수준을 통해 떨어지면 그 가격은 새로운 저항 수준이됩니다. 지지 수준과 저항 수준은 일반적으로 최근 최고치와 최저치 또는 반전 포인트와 같은 최근의 중요한 가격을 기반으로합니다.
발진기 및 사이클. 발진기는 0에서 100까지와 같이 설정된 범위 내에서 움직이는 기술 지표이며 시장이 과매 매 또는 과매매되는 정도를 나타냅니다. 일반적인 발진기에는 stochastics, Williams % R, ROC (Rate of Change) 및 RSI (Relative Strength Indicator)가 있습니다. 발진기는 또한 시장의 순환 특성을 나타냅니다. 사이클 분석의 더 직접적인 방법도 가능합니다 (예 : 지배적 인 사이클 길이 계산). 사이클 길이는 다른 지표에 대한 입력으로 사용되거나 가격 예측 방법의 일부로 사용될 수 있습니다.
가격 패턴. 가격 패턴은 더 높은 종가와 같이 간단 할 수도 있고 머리와 어깨 패턴처럼 복잡 할 수도 있습니다. 많은 책들이 거래에서 가격 패턴의 사용에 관해 쓰여졌다. 일본 양초 스틱의 주제는 근본적으로 다른 가격 패턴을 카테고리 화하고이를 시장 행동과 연결시키는 방법입니다.
가격 봉투. 이 방법에서는 대역이 시장 위 및 아래에 구성되어 시장이 대역 내에서 정상적으로 유지됩니다. 가격의 표준 편차로부터 봉투의 너비를 계산하는 Bollinger 밴드는 아마도 가격 봉투의 가장 일반적으로 사용되는 유형입니다. 거래 신호는 일반적으로 시장이 상단 밴드 또는 하단 밴드를 터치하거나 통과 할 때 생성됩니다.
Time-of-day / day-of-week. 하루 중 시간이나 요일을 기반으로하는 시간 기반 거래 방법은 매우 일반적입니다. S & amp; P 500 선물에 대한 잘 알려진 거래 시스템이 매주 월요일에 매입되어 거래 마감되었습니다. 시장이 그 당시 월요일에 매매하는 경향을 이용했습니다. 다른 체계적인 접근법은 추세, 역 분개 또는 높은 유동성과 같은 특정 패턴을 선호하는 특정 시간대에 거래를 제한합니다.
음량. 많은 체계적인 거래 방법은 가격 (오픈, 하이, 로우 및 클로즈)만을 기준으로합니다. 그러나 볼륨은 시장 데이터의 기본 구성 요소 중 하나입니다. 따라서 가격 기반 방법보다 일반적이지는 않지만 볼륨을 기반으로 한 방법은 주목할 가치가 있습니다. 흔히 거래자는 시장 이동을 확인하거나 유효성을 확인하기 위해 거래량을 사용합니다. 볼륨을 기반으로하는 가장 보편적 인 체계적인 방법 중 일부는 온 밸런스 볼륨 (OBV), 축적 / 분배 라인 및 차이 켄 오실레이터와 같은 볼륨 기반 지표입니다.
예측. 시장 예측은 미래에 언젠가 시장 가격을 예측하기 위해 수학적 방법을 사용합니다. 예측은 거래 가능한 시장 경향 또는 패턴을 식별하도록 설계된 위의 방법과 질적으로 다릅니다. 반대로 예측을 기반으로하는 거래 시스템은 예를 들어 시장이 오늘부터 1 주일 더 높은 것으로 예측되는 경우 오늘 시장을 산 것입니다.
이 목록은 인기도를 기반으로하며 수익성과 반드시 ​​동일하지는 않습니다. 성공적인 거래 시스템은 종종 방법의 조합을 채택하고 종종 비 전형적인 방식으로 사용됩니다. 또한 다른 경우보다 덜 인기있는 방법이 수익성이있을 수 있습니다.
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R 체계적 거래
체계적인 거래 : 이익과 위험.
체계적인 거래 : 이익과 위험.
Michael R. Bryant.
체계적인 거래 란 거래 시스템이라고하는 미리 정의 된 거래 전략을 사용하여 주식 또는 외환과 같은 금융 상품을 매매하는 것을 말합니다. 대부분의 거래 시스템은 소위 스크립팅 언어로 코딩되어 브로커의 거래 플랫폼에서 실행될 수 있습니다. 체계적인 거래의 대안은 임의 매매라고하며, 매매자는 매매 체결 결정을 매매 방식으로합니다. 체계적인 상인의 직무는 자신의 시스템을 따르는 것이고, 임의의 상인은 시장이 어떻게 진화 하는가에 따라 전략을 변경할 수도 있다고 종종 말합니다.
체계적인 거래의 가장 중요한 이점 중 하나는 거래 프로세스에서 감정적 인 의사 결정을 제거하는 데 도움이된다는 것입니다. 실제 현금이 시장에서 위험에 처할 때, 공포와 탐욕의 감정은 합리적인 의사 결정을 쉽게 압도 할 수 있습니다. 이것은 당신을 위해 결정을 내리는 거래 전략을 가짐으로써 크게 완화 될 수 있습니다.
또 다른 이점은 대부분의 거래 시스템이 자동화 될 수 있다는 것입니다. 즉, 실시간 거래 중에 시스템이 실행될 때 브로커의 거래 플랫폼을 통해 구매 및 판매 주문이 자동으로 실행될 수 있습니다. 이로 인해 거래 주문이보다 신속하게 실행되며, 추측 또는 주저로 인해 거래가 누락 될 가능성이 줄어 듭니다. 자동화 된 주문 실행은 단기간에 전략을 교환 할 수있게합니다. 예를 들어, E-mini S & P 500 선물의 1 분 막대에서 실행되는 거래 시스템은 수동으로 실행하기 어려울 수 있지만 자동화 된 경우 제대로 작동 할 수 있습니다.
체계적인 거래 전략은 대개 스크립팅 또는 프로그래밍 언어로 작성되기 때문에 일반적으로 과거 데이터에 대해 테스트 할 수 있습니다. 트레이딩 전략을 테스트하는 능력은 체계적인 트레이딩의 가장 큰 장점 중 하나입니다. 과거 테스트는 전략이 과거에 얼마나 잘 수행되었는지를 알려줍니다. 다시 테스트 한 성능은 향후 결과를 보장하지는 않지만 잠재적 전략을 평가할 때 매우 유용 할 수 있습니다. 다시 테스트 한 결과를 사용하여 거래 스타일에 맞지 않거나 실적 목표를 달성하지 못할 수있는 전략을 제거 할 수 있습니다.
체계적인 거래를 처음 접하는 거래자는 체계적인 접근 방식이 수익성이 있는지 여부에 대해 자주 질문합니다. 때로는 매수와 투자만으로 장기적으로 수익을 창출 할 수 있다고 믿습니다. 실제로 헤지 펀드 거래자 및 소위 상품 거래 자문 (CTA)과 같은 전문 거래자는 거래 시스템을 사용하여 수년간 수익성있게 고객의 돈을 거래 해 왔습니다. 트레이딩 기록을 감사하는 이들 전문가는 체계적인 거래가 수익을 낼 수 있다는 것을 수십 년 동안 입증 해 왔습니다.
체계적인 거래의 이점에도 불구하고 위험 요소도 있습니다. 일차적 인 위험은 제대로 설계되지 않은 거래 시스템을 선택하는 것입니다. 거래 시스템은 시장에 과도하게 맞추어 지거나, 비현실적인 가정에 근거하거나, 부적절한 위험 통제를 사용하는 등 몇 가지 이유로 잘 설계 될 수 없습니다. 자신의 시스템을 설계하는 경우 전략 수립 기술뿐만 아니라 시장 거래에 대한 지식이 필요합니다. 시스템을 구매하기로 결정한 경우 주요 도전 과제는 잠재적 인 전략을 평가하고 거래 환경 설정 및 실적 목표에 따라 최상의 전략을 선택하는 것입니다.
실행 가능한 거래 시스템을 선택했다면 실시간 거래 중에도 위험이 있습니다. 이러한 위험에는 기술 관련 위험 및 실행 위험이 포함됩니다. 특히 자동 거래의 경우 인터넷 연결 속도가 무역 거래의 요소가 될 수 있습니다. 또한 연결이 끊어지면 거래 플랫폼이 어떻게 반응 하는지를 알아야합니다. 필요한 경우 전화로 퇴장 명령을 내릴 수 있으며, 시스템이 복구되면 귀하의 직위를 올바르게 추적합니까? 실행의 또 다른 위험은 미끄러짐 (slippage)으로 거래 주문이 이루어지는 가격과 주문이 채워지는 가격의 차이입니다. 당신이 얻는 미끄러짐의 양은 시장과 기간뿐만 아니라 중개인과 중개인의 플랫폼에 달려 있습니다. 전략을 평가할 때 충분한 미끄러짐을 가정하지 않으면 실시간 거래 중 성과 결과가 예상보다 낮을 수 있습니다.
마지막으로, 영원히 수익성이있는 거래 시스템은 없습니다. 최고의 거래 전략이라 할지라도 변화하는 시장의 특성에 기반을 둔다면 일을 멈출 수 있습니다. 경우에 따라 입력 값을 변경하는 등 시스템을 약간 수정하면 성능을 복원 할 수 있습니다. 그러나 전략이 근본적으로 건전하다고하더라도 항상 성능을 추적하고 작동이 중지되면 거래를 중단 할 준비를하십시오.
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