모든 새로운 의미 - 복귀 거래 시스템 pdf

정량화 가능한 모서리.
지표와 역사로 시장 행동 평가.
2013 년 3 월 8 일 금요일
서평 - Howard Bandy의 평균 반전 거래 시스템.
5 개의 코멘트 :
나는 잠시 동안 당신의 블로그를 따라 왔습니다. 그러나 나는 당신이 그의 책에서 다음과 같이 주장하는 사람의 업적을 칭찬했기 때문에 지금 놀랐다 : (meanreversiontradingsystems / MRTS % 20AnalysisWM. pdf)
누군가 다른 사람의 일에 대해 좋은 말을 할 때 나는 슬픈 세상에서 내가 무엇을 얻어야하는지 묻습니다.
슬프게 생각하는 대신 어쩌면 누군가가 당신에게 책의 실수, 즉 곡선 적합성, 최적화, 데이터 스누핑 및 상인들이 돈을 잃어 버리는 모든 말도 안되는 것을 지적 할 시간을 갖게 된 것을 기뻐해야합니다. 슬프다. 우리가 현실에 반대 할 때 세계는 슬프지 않습니다. 우리는 단지 코스를 바꾸어야합니다. 감사.
어제 하워드의 책을 받았는데 아직 끝내지는 못했지만 '데이터 스누핑'은 & nbsp; 댓글은 상단에 조금 있습니다. 하워드 (Howard)는 미래의 누수에 대해 끊임없이 경고하고 있습니다. 및 가짜 최적화 기술. 아마 mati는 책을 자신의 레벨에서 적개하기 전에 구입해야합니다.
저는이 의견을 읽었으며 Bandy 박사의 4 권의 책을 모두 가지고있는 누군가로서이 주제에 관해 이야기해야한다고 생각했습니다.

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평균 반전 거래 시스템.
설명 : 단기 트레이딩 시스템의 설계, 테스트, 검증 및 분석 방법.
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모든 새로운 평균 반전 거래 시스템.
출판사 : CreateSpace.
설명 : Stoxx 박사의 새로운 거래 매뉴얼을 통해 가장 수익성 높은 거래 시스템을 거래하는 데 필요한 모든 것을 배우게됩니다. 이 퀵턴 스윙 거래는 b에서 오랫동안 당신을 얻을 수 있도록 고안되었습니다.
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작성자 : Richard L. Weissman.
출판사 : John Wiley & Sons.
설명 : 또한 세 가지 기본 유형의 상인 - 경향 추종 (중간에서 장기), 평균 복귀 (중기) 및 단편에 공통된 성격 특성에 대한 세부적인 조사를 제공합니다.
최적 평균 반전 거래.
작성자 : Tim Leung (산업 공학 교수)
출판사 : World Scientific.
설명 : "최적 평균 반전 거래 : 수학적 분석 및 실용적 응용 프로그램은 평균 반전 가격 변동이있을 때 최적 거래의 실제 문제에 대한 체계적인 연구를 제공합니다.

모든 새로운 평균 회귀 거래 시스템 pdf
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평균 반전 거래 시스템.
PDF 다운로드 Mean Reversion Trading Systems Books Howard B. Bandy가 작성한이 책은 pdf, txt, epub, kindle 및 기타 형식의 지원 파일 인 Howard B. Bandy에 의해 작성되었으며이 옵션은 2013-01-02에 출시되었습니다.
단기 트레이딩 시스템의 설계, 테스트, 검증 및 분석 방법.
기계 무역 시스템.
저자 : Richard L. Weissman.
출판사 : John Wiley & Sons.
PDF 다운로드 Mechanical Trading Systems Books Richard W. Weissman이 작성했으며 John Wiley & Sons가 출판했습니다. 이 책은 pdf, txt, epub, kindle 및 기타 형식을 지원하는이 책은 2005 년 Business & Economics 범주로 출시되었습니다.
또한 트렌드를 따르는 (장기간 ~ 중기), 평균 회귀 (중기) 및 단기 (스윙 및 데이 트레이더)와 같은 세 가지 기본 유형의 상인에 공통적 인 성격 특성에 대해 자세히 조사합니다. 특정 유형의 거래 시스템에 대한 엄격한 준수가 어떻게 거래 환경 (countertrending, 고르지 또는 트렌드)에서 성공할 수 있는지에 대한 심리적 유연성을 촉진 할 수 있습니다. "- Jacket.
주식 시장 거래 시스템 설계.
출판사 : Harriman House Limited.
PDF 다운로드 주식 시장 거래 시스템 도서 설계 무료 Bruce Vanstone에 의해 작성되었으며 Harriman House Limited에서 출판되었습니다. 이 책은 pdf, txt, epub, kindle 및 기타 형식의 파일을 지원합니다. 이 책은 Business & 경제 범주.
주식 시장 거래 시스템 설계 Bruce Vanstone과 Tobias Hahn은 기본 및 기술 데이터를 모두 사용하여 규칙 기반 주식 시장 거래 시스템을 구축하려는 시도 및 검증 된 방법론을 안내합니다. 이 책은 트레이딩 에지가 발견 될 때까지 거래 시스템을 설계하고 테스트하는 데 필요한 단계, 인공 신경망 및 소프트 컴퓨팅을 사용하여 가장자리를 발견하고 완전히 활용하는 방법을 보여줍니다. 그 어느 때보 다 뛰어난 통찰력과 신뢰성으로 거래 시스템을 구축하는 방법을 배우십시오. 오늘날 대부분의 거래 시스템은 기존 연구의 데이터를 운영에 통합하지 못합니다. 이것은 Vanstone과 Hahn의 방법론이 독창적 인 곳입니다. 금융 시장의 활동에 대한 과거의 연구 결과를 새로운 거래 시스템 구축에 통합하도록 설계된이 종합 기술은 비교할 수없는 깊이와 정확성으로 주식 시장 거래 시스템을 창출하는 데 도움이됩니다. 따라서이 책에는 주요 학술 연구에 대한 자세한 검토, 기존 연구를 테스트하는 방법, 규칙 기반 거래 시스템으로 개발하여이를 활용하는 방법 및 인공 지능 기법으로이를 개선하는 방법이 나와 있습니다. 이 책에 설명 된 아이디어와 방법은 시장의 열기 속에서 시험되고 테스트되었습니다. 그들은 헤지 펀드가 거래 시스템을 구축하는 데 사용 해왔다. 이제 당신도 그것들을 사용할 수 있습니다.
트렌드 업데이트 된 버전.
PDF 다운로드 트렌드 업데이트 된 버전의 도서 다음 Michael W. Covel이 작성했으며 무료로 제공됩니다. 이 책은 pdf, txt, epub, kindle 및 기타 형식으로 지원되는이 책을 다운로드 할 수 있습니다. 이 책은 2009-02-15에 릴리스되었습니다. 경제 범주.
모든 시장에서 작동하는 투자 전략을 발견하십시오. 위 아래 시장, 좋은 시간과 나쁜 시장에서 작동하는 하나의 전략. '트렌드 팔로우'는 클래식 트레이딩 북이되었습니다. 트레이드 팔로어가 환상적인 수익을 어떻게 전달했는지, 다른 사람들은 셔츠를 잃어 버리는 동안 배웠습니다. 간단한 차트 및 지침을 통해 추세를 활용할 수 있습니다. 가장 힘든 시장을 통해 이익을 얻은 최고의 트렌드 추종자의 새 프로파일을 포함합니다.
추세 컬렉션 거래.
PDF Download Trading Trend Collection Books 무료로 작성되었으며 FT에서 출판되었습니다. 이 책은 pdf, txt, epub, kindle 및 기타 형식으로 지원되는이 책을 지원합니다. 이 책은 전자 서적 카테고리로 2012 년에 릴리스되었습니다.
추세 다음.
PDF 다운로드 트렌드 다음 책 무료 Michael Covel 작성 및 출판사 FT이 책은 pdf, txt, epub, kindle 및 기타 형식으로 지원되는이 책을 출판했습니다. 이 책은 비즈니스 및 경제 분야에서 2004 년에 릴리스되었습니다.
이 책은 세계에서 가장 일관되게 성공한 상인들이 사용하는 거의 알려지지 않은 전략을 계시하여 추세를 따라 엄청난 재물을 얻은 사람들을 보여줍니다. 추세를 따르는 주요 개념을 소개하고 독자가 자신의 포트폴리오에서이를 즉시 사용하는 방법을 보여줍니다.

유익한 평균 반 환율 거래 시스템을 구축하는 방법.
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상인으로서, 대부분의 전략은 추세를 따르는 철학에 집중했습니다. 그러나, 시간이 지남에 따라 나는 올바르게 실행되면 평균 반 환율 거래 시스템이 수익을 올릴 수 있다는 것을 깨달았습니다. 때로는 근무 시간이 약간 더 길고 잘 작동하기 위해 임의의 요소가 필요할 수도 있습니다.
사실 금융 시장은 주기적으로 움직입니다. 때로는 추세에 따라 추세를 따르는 전략이 가장 잘 수행되며, 다른 경우에는 일정 범위를 벗어나 평균으로 되돌아갑니다. 범위에 구속력이있는 시장은 경향이있는 시장보다 실제로 더 일반적입니다. 평균 회 돌이 전략은 일반적으로 추세를 따르는 것보다 높은 우승 비율을가집니다.
유익한 평균 반 환율 거래 시스템을 구축하는 방법.
성공적인 평균 회귀 전략을 수립하기위한 첫 번째 단계는 회귀가 무엇인지에 대해 먼저 동의하는 것입니다. 경향 추종자는 오랜 기간 지속되는 추세가있는 시장을 찾지 만, 평균 반 환율 거래자는 비정상적으로 낮거나 높은 시장을 찾으며 결국 정상 수준으로 되돌아갑니다. 따라서 평균 회귀는 평균에서 크게 벗어난 시장을 찾고 미래의 어떤 시점에서 평균으로 돌아갈 것입니다.
따라서 많은 유형의 평균 회귀 전략은 기술 지표를 사용하여 시장이 평균을 벗어 났을 때를 나타냅니다. 이동 평균, Bollinger 밴드, RSI, MACD 및 기타 오실레이터는이 방법으로 모두 사용할 수 있습니다.
평균 회귀의 개념은 기초에도 적용될 수 있습니다. 예를 들어, 주식은 일반적으로 수입과 상관 관계가 있기 때문에 회사의 수입이 최근 평균보다 크게 높아지면 다음 분기 이익은 장기 평균과 일치하여 더 많이 하락할 것입니다 .
인플레이션과 경제 성장과 같은 경제 개념에 대한 비슷한 이야기는 장기간에 걸쳐 종종 장기 평균으로 돌아갑니다.
1 단계 - 데이터에서 패턴을 찾습니다.
평균 회귀 거래 시스템을 구축하기위한 첫 번째 단계는 이익을 낼 수있는 아이디어 나 패턴을 찾는 가격 차트를 스캔하는 것입니다. 특정 시장을 거래하는 경우 흥미로운 행동을 발견합니까? RSI가 과매도 수준 인 20 & # 8217;을 만날 때마다 시장은 다시 회복됩니까? 시장은 일반적으로 반대 방향으로 2 표준 편차를 이동 한 후에 다시 돌아 옵니까?
2 단계 - 코드로 이동합니다.
다음 단계는 아이디어를 종이에 수학 코드 형태로 전달하는 것입니다. 그렇게함으로써 Amibroker와 같은 거래 프로그램을 사용하여 실제 가격 데이터에 대한 아이디어를 테스트 할 수 있습니다. 당신은 이것을 손으로 할 수는 있지만 시간이 매우 길고 비효율적입니다.
3 단계 - 코드를 철저히 테스트합니다.
코드를 제대로 테스트하려면 적절한 시스템 설계에 대해 조금 배워야합니다. 본질적으로 전략을 가능한 한 철저히 테스트하려고합니다. 다른 시간대와 다른 시장에서 항상 샘플 테스트를 위해 많은 양의 데이터를 보관하십시오. 그런 다음 샘플 내 데이터를 테스트하고 샘플 외부 데이터를 사용하여 시스템을 한 번 확인하십시오. 샘플 밖의 데이터를 사용하지 못하면 시스템이 충분히 강력하지 않으므로 다시 시작해야합니다. 앞으로 진행되는 분석은 시스템이 다른 시장 조건에서 견디도록하기 위해 파악해야하는 것입니다.
4 단계 - 시스템이 용지를 교환합니다.
적절한 시스템 설계 단계를 거친 후 당신이 강건하다고 생각하는 평균 회귀 전략으로 끝나면 시장에 뛰어 들지 않고 즉시 거래를 시작하는 것이 중요합니다. 신선한 데이터를 실시간으로 확인하여 전략이 효과적 일 것이라고 확신 할 수 있도록하십시오. 하루가 끝날 때 유일한 샘플 밖의 데이터는 미래의 데이터입니다. 한동안 종이에 시스템을 교환하고 여전히 작동하면 실제 돈으로 적용 할 수 있습니다.
5 단계 - 시스템을 검토하십시오.
수익성 있고 견고한 평균 회귀 전략이 있다면 이전 백 테스트와 비슷한 방식으로 수행해야합니다. 이 정보를 사용하여 시스템을 주시하고 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 손해율, 기대 또는 감소 수준과 같은 시스템 메트릭을 주시하십시오. 백 테스트 모드에서 경험 한 것보다 훨씬 더 많은 드랍 다운이 발생하면 시스템이 고장났다는 신호입니다.
평균 회귀 거래 시스템에 대한 고려 사항.
평균 회귀 거래 시스템의 주요 문제점 중 하나는 위험 통제입니다. 평균 반향 거래자는 평균에서 싸구려로 떨어진 시장을 본다. 문제는 시장이 계속 떨어지면 더 싸게된다. 따라서 평균 반향 거래자로부터의 적절한 대응은 시장이 하락할 때마다 시장을 계속 구매하는 것입니다.
이것은 잃는 위치에 추가하거나 떨어지는 칼을 잡으려고 시도하는 것이 현명하지 않기 때문에 위험 통제의 대부분의 원칙에 어긋납니다.
평균 상환 거래자의 응답은 추종자를 추동하기 위해 여러 유형의 이탈을 사용하는 것입니다. 시간 기반 이탈은 종종 사용되며 상환 상인은 이미 잃어버린 거래에 너무 많은 시간을 추가하는 것을 막기위한 규칙을 가지고 있습니다.
물론 또 다른 주요 고려 사항은 거래 시스템을 테스트하는 데 사용되는 데이터입니다. 거래 시스템은 좋은 시스템을 구축 할 수없는 좋은 데이터 없이는 테스트 된 데이터만큼이나 우수하다는 것은 말할 필요도 없습니다. 나는 다양한 플랫폼에서 작동하는 Norgate Premium Data를 사용합니다. 여기에서 서비스 무료 평가판을 다운로드 할 수 있습니다.
평균 상환 거래자에 대한 또 다른 주요 고려 사항은 시장의 조건입니다. 이미 언급했듯이, 평균 회귀 전략은 범위가 한정된 시장에서 가장 효과적이며 전반적으로 시장은 시간의 60 % 내외로 범위를 좁히는 경향이 있습니다. 그러나 평균 추세 시스템은 큰 트렌드 동안 눈부신 실패를 보일 수 있습니다. 따라서 시장이 정해지지 않을 때를위한 전략을 수립하는 것이 합리적입니다.
예를 들어 추세 추종 전략뿐만 아니라 추세 추종 시스템을 운영하거나 시장이 추세적일 때 평균 반 환율 거래를 중단하는 필터가있을 수 있습니다.
Howard Bandy 박사의이 책은 평균 반역자들에게 좋습니다. 나는 아이디어의 일부가 꽤 복잡하다고 말하며 전반적으로이 책은 Amibroker 사용자를 대상으로합니다. 그럼에도 불구하고 심각한 상인을위한 도서관에 좋은 기회가되었습니다.
평균 회귀 거래 시스템을위한 아이디어.
• 시장 가격이 Bollinger Band보다 커지면 시장을 팔아라.
• 시장 가격이 낮은 Bollinger Band보다 낮 으면 시장을 산다.
• RSI가 20보다 작 으면 시장을 산다.
• RSI가 80 이상일 때 시장을 팔아라.
• 상품 채널 지수 (CCI)가 120을 초과하면 시장을 팔아야합니다.
• 상품 채널 지수 (CCI)가 -120 미만일 경우 시장을 산다.
• 시장이 50 EMA보다 10 % 더 높으면 시장을 팔아라.
• 시장이 50 EMA보다 10 % 더 낮 으면 시장을 산다.
• VIX가 2 년 평균보다 20 % 높으면 시장을 산다.
• 주식의 5 년 EPS가 평균보다 20 % 하락하면 주식을 사십시오.
코스의 예.
평균 회귀 전략은 짧은 시간 프레임에서 더 잘 작동하는 경향이 있으므로 스윙 거래자에게 이상적입니다. Marwood Research에서는 Bar Strength와 같은 몇 가지 평균 회귀 전략이 밝혀졌습니다.
이 아이디어는 24주기 지수 이동 평균 (EMA)에서 두 개의 최근 점 사이의 기울기를 측정하는 매우 간단한 수식을 사용하여 설계되었습니다. 표시기에 대한 Amibroker 공식은 다음과 같습니다.
따라서 GRA (그래디언트) 공식은 EMA 곡선의 급 준성을 측정합니다.
GRA가 0.98 미만으로 떨어질 때마다 매수 포지션이 입력됩니다. 이는 과매도 상태를 의미합니다. GRA가 과거 1.02로 돌아 가면 위치가 닫힙니다.
나는 2000 년에서 2010 년 사이에 S & P 500 종목에 대한 일일 데이터를 시스템에 테스트했고, 연간 16.73 %의 수익을 얻었다.
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기억하십시오 : 금융 거래는 위험하며 돈을 잃을 수 있습니다. 이 사이트의 어떤 것도 개인화 된 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 전체 면책 조항을 참조하십시오.
수색.
JB Marwood.
독립적 인 상인, 분석가 및 작가.
JB Marwood는 기계 거래 시스템을 전문으로하는 독립적 인 상인이자 작가입니다. 그는 FTSE 100 및 German Bund를 런던에서 거래소로 거래하면서 경력을 쌓기 시작했으며 이제는 자신의 회사를 통해 일합니다. 그는 또한 Seeking Alpha와 다른 금융 출판물을 위해 글을 쓴다. Google+
금융 거래가 위험하고 자본의 손실이 심할 수 있음을 기억하십시오. 이 사이트의 어떠한 내용도 개인화 된 투자 조언으로 해석되어서는 안됩니다. 전체 면책 조항을 참조하십시오.