거북이 스타일의 브레이크 아웃 전략.
일부 거래자는 트렌드 항목에 신호를 보내기 위해 브레이크 포인트를 사용하고, 다른 사람들은 강한 방향의 모멘텀을 나타내는 지표를 사용하는 것을 선호합니다. 누가 옳고 어떤 것이 효과가 있니?
거북이 상인.
1980 년대 초반에 유명한 상인 인 Richard Dennis는 자신의 파트너에게 익명의 신입 사원을 데리고 매우 간단한 거래 시스템을 가르쳐서 수익이 좋은 상인으로 바꿀 수 있다고 말했다. 짧은 이야기를 짧게 자르기 위해, 그는 참으로 초보자를 모집하고, 시스템과 자본을 제공하고, 몇 년 동안 엄청난 이익을 얻는 것을 지켜 볼 수있었습니다. 오랜 기간 동안이 유익한 거래 전략이 무엇인지에 대한 많은 추측이있었습니다. 몇 년 전, 원래의 일부 거북이 & rdquo; 그들에게 주어진 전략의 규칙을 발표했다.
거북이 거래 시스템.
거래 항목을 관리하는 시스템의 핵심은 55 일 낮에 가격이 55 일 또는 단 한시간 인 Donchian 채널 탈주가 길어질 때까지 다양한 도구를 교환하는 것이 었습니다. 정지 손실은 단순히 변동성의 함수 였고 계측기의 평균 실제 범위 (ATR)로 계산되었습니다. 그것은 추세 거래 시스템이었습니다.
일반적으로 이러한 종류의 브레이크 아웃 시스템은 더 이상 잘 작동하지 않는다고 생각합니다. 특히 Forex 탈출이 자주 실패하는 외환 시장에서 그렇습니다. 그러나 나는 자신의 연구에서 Turtles 스타일의 거래가 지표, 시간 등을 포함하는보다 복잡한 엔트리 시스템에 비해 Forex 시장에서 실제로 잘 작동 할 수 있다는 사실을 알고 놀랐습니다.
거북 스타일 거래 Forex.
거북이가 다양한 시장을 거래 할 때 Forex 시장에서 성공적으로 그들의 방법을 적용하는 핵심 부분은 모든 통화 쌍을 똑같이 거래하는 것이라고 생각할 것입니다. 실제로, 연구는 USD가 Forex 시장의 핵심 동인이며, USD 통화 쌍은 추세가 강한 경향이 있음을 보여줍니다. USD가 주요 글로벌 통화로서의 역할을 상실했다면 이것은 미래에 잘 변할 수 있지만, 지금은 사실입니다. USD 이후 유로는 그 다음으로 가장 많이 사용되는 통화입니다. 따라서이 거래 전략을 USD 통화 쌍에만 적용하는 것이 좋습니다.
거북은 55 일을 사용했고 때로는 20 일의 탈주를 사용했습니다. 이 기간은 현대 Forex 시장을 위해 너무 단기입니다. 2008 년 이래로 3 개월에 해당하는 70 일간의 기간이 큰 추세 지표였으며, 현대 Forex 시대의 초기 단계에서도 그 당시에는 잘 작동했습니다.
성능을 향상시키기 위해 하나의 최종 꼬임을 추가 할 수 있습니다. 각 통화 쌍의 진입 가격은 매일 마감 될 때 계산할 수 있으며 이에 따라 진입 명령이 설정됩니다. 정지 손실은 또한 평균 참 범위의 함수로 계산됩니다. 그러나 입장 가격이 나오기 전에 가격이 스톱 로스 가격보다 낮거나 떨어지면 어떠한 거래가 이루어져야합니다. 이 메커니즘은 브레이크 아웃이 발생한 직후에 가격이 소진 될 가능성이 높은 곳에서 거래가 진행되는 것을 방지합니다.
전략 규칙.
마지막 70 일 중 가장 높은 가격이 깨지면 오랫동안 입력하거나 지난 70 일 중 가장 낮은 가격으로 휴식을 취할 때까지 기다리십시오. 단, 입 퇴장 가격은 입국 전에 위반되지 않아야합니다.
정지 손실은 20 일 평균 True 범위의 0.5, 1 또는 2 단위를 기반으로 할 수 있습니다.
현금으로 일관된 무역 규모를 사용해야하며 ATR의 2 배당 자본금의 0.25 % 이하로 작게 유지해야합니다.
USD와 짝을 이루는 주요 USD 쌍과 필수 통화 만 거래하십시오. 무역 분석을 개선하기 위해 기본적인 분석 필터를 사용할 수 있습니다.
무역 출구를 결정하기 위해 다양한 방법을 사용할 수 있습니다.
테스트 결과를 뒤로합니다.
백 테스트는 2001 년 4 월에 시작하여 2015 년 6 월에 끝나기까지 상당히 오랜 기간 동안 수행되었습니다. 거래 당 평균 기대치는 20 일간 평균 진정한 범위의 0.5, 1, 2 단위의 정지 손실 크기와 보상 비율에 따라 다양한 이익 목표를 사용하여 아래 표에 통화 쌍당 및 총 통화 당 표시됩니다. 스프레드, 커미션, 미끄러짐 및 밤새 자금 조달은 결과에 포함되지 않습니다.
이것은 시간이 지남에 따라 강력하고 수익성있는 전략이며 특히 위험에 대한 보상 비율이 높다는 점에서 분명합니다. 물론 0.5 ATR보다 1 및 2 ATR에 대해 거의 두 배의 거래가 있었지만 흥미롭게도 1 단계 손실 수준 사이의 거래 당 긍정적 인 평균 기대치에는 어떤 차이가 있는지 주목하십시오. 좋은 해결책은 낮은 ATR 거래가 발생하지 않는 높은 ATR을 사용하는 것입니다.
경고의 마지막 경고 : 모든 기계 전략과 마찬가지로, 14 년 동안 ATR 전략 1과 2에 대해 약 3,000 건의 거래가 있었고, ATR 전략의 절반에 해당하는 약 절반의 심각한 거래가있었습니다.
예를 들자면 2 단위의 위험에 대한 보상에서 출구가있는 최고 최저 흡수율은 다음과 같습니다.
0.5 ATR : 34 단위.
2 ATR : 130 대.
이 유형의 추세 거래 방법을 채택하면 돈 관리 전략을 계획 할 때 고려해야 할 사항입니다.
백 테스트 자기 자본 곡선.
모두 2 단위의 리스크 비율 이익 목표를 보상합니다.
0.5 ATR 정지 손실 :
1 ATR 정지 손실 :
2 ATR 정지 손실 :
아담 레몬.
Adam은 Merrill Lynch와 6 년을 포함하여 12 년 이상 금융 시장에서 일한 Forex 상인입니다. 그는 영국의 증권 및 투자 차터 연구소 (The Chartered Institute for Securities & Investment Institute)의 기금 관리 및 투자 관리 (Investment Management and Investment Management)에서 인증을 받았습니다. FX 아카데미의 무료 강의에서 Adam에 대해 더 자세히 알아보십시오.
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거북이 거래 전략 종합 가이드.
거북이 거래는 추세를 따르는 전략의 가족에게 주어진 이름입니다. 가격이 단기 채널에서 벗어날 때 거래에 들어가는 간단한 기계 규칙에 기반합니다. 목표는 처음부터 장기적인 경향을 파악하는 것입니다.
터틀 거래는 훌륭한 트레이더가 선천적 인 재능을 가지고 태어 났는지 또는 성공적으로 거래되도록 훈련받을 수 있는지 여부를 논하는 두 개의 선구적인 미래 트레이더에 의해 1980 년대 실험에서 태어났습니다. 거북이는 과거의 경험에 관계없이 모든 훈련 된 상인이 사용할 수있는 간단하고이기는 기계 거래 시스템을 개발했습니다.
"거북이 거래"라는 이름은 여러 가지 기원에 기인합니다. 나를 위해, 그것은이 시스템에서 "느리지 만 확실한"결과를 요약합니다. 복잡한 블랙 박스 시스템과 달리 거북이 거래 규칙은 자신의 시스템을 구축하기에 쉽고 간단합니다.
가장 초기의 거북 무역 형태는 수동이었다. 그리고 이동 평균 및 위험 한계에 대한 힘든 계산이 필요했습니다. 그러나 오늘날의 기계 거래자는 거북 매개 변수에 기반한 알고리즘을 사용하여 성공적인 거래를 유도 할 수 있습니다. 항상 그렇듯이 거래 성공의 열쇠는 일관된 징계에 있습니다.
거북 무역에 가장 적합한 시장은 무엇입니까?
귀하의 첫 번째 결정은 거래 할 시장입니다. 터틀 거래는 유동성이 높은 시장, 대개 선물의 장기 추세가 시작될 때 탑승하고 점프하는 것을 기반으로합니다. 장기 추세 변화가 드물기 때문에 충분한 거래 기회를 찾을 수있는 유동성 시장을 선택해야합니다.
내가 좋아하는 음식은 CME에 있습니다. 농부에게는 옥수수, 콩, 소프트 레드 겨울 밀이 좋습니다. 최고의 주식 지수는 E-mini S & P 500, E-mini NASDAQ 100 및 E-mini Dow입니다. Energy 그룹에서는 E-mini Crude (CL), E-mini natgas 및 Heating Oil을 좋아합니다.
Forex에서는 AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD 및 JPY / USD입니다. 파생 상품의 이자율 그룹에서 나는 Eurodollar, T-Bonds 및 5 년 재무부를 좋아합니다. 마지막으로, 금속에서 제일 후보자는 항상 금, 은 및 구리이다.
거북이 거래는 제한된 수의 성공적인 진입 신호로 장기적인 사업이기 때문에 상당히 광범위한 미래 그룹을 선택해야합니다. 위의 것들은 내가 좋아하는 것이지만, 액체가 많으면 다른 것들도 잘 작동 할 것이다. 예를 들어, 과거에는 Euro-Stoxx 50 선물을 훌륭한 결과로 교환했습니다.
또한 만료일 인 몇 주가 지나지 않는 한 가장 가까운 월 계약 만 교환합니다. 무엇보다도 일관성있게 유지하는 것이 매우 중요합니다. 나는 항상 같은 선물을보고 거래한다.
위치 크기.
거북이 거래로, 당신은 당신이 때리는 각각의 홈런에 대해 여러 번 공격 할 것입니다. 즉, 거래를 시작하기 위해 많은 신호를 받게되어 신속하게 중단됩니다. 그러나 당신이 옳을 때가 적지 만, 적절한 순간에 우승 트레이드를 시작할 것입니다 - 장기 추세 변화의 시작.
따라서 위험 관리를 위해서는 올바른 위치 크기를 선택하는 것이 중요합니다. 홈런을 치기 전에 스톱 아웃시 돈이 부족하지 않도록 기계 거래 시스템을 프로그래밍해야합니다.
변동성에 근거한 일정 비율의 위험.
거북이 거래의 핵심은 변하지 않는 변동성 기반 위험 지위를 사용하는 것입니다. 귀하의 위치 크기 알고리즘을 프로그래밍하여 각 계약 유형의 달러 가치에 따라 귀하의 지위의 크기를 조정하여 달러 변동성을 완화하십시오.
이것은 아주 잘 작동합니다. 거북 상인은 특정 시장의 근본적인 변동성에 관계없이 적은 수의 비용이 드는 계약 또는 그렇지 않은 경우 더 적은 비용의 계약으로 구성된 포지션에 진입합니다.
예를 들어, 거북이가 $ 3000이라는 마진을 요구하는 소형 계약을 거래 할 때, 나는 그러한 계약을 하나만 사거나 팔고, 반면에 $ 1500을 요구하는 선물 계약으로 입장하면, 나는 두 계약을 매매합니다.
이 방법은 다른 시장의 거래가 특정 달러 손실이나 이득에 대해 유사한 기회를 갖도록 보장합니다. 주어진 시장의 변동성이 낮을지라도, 그 시장에서 성공한 거북이 거래를 통해 당신은 그 덜 휘발성있는 미래의 더 많은 계약을 보유하고 있기 때문에 여전히 커질 것입니다.
변동성을 계산하고 자본화하는 방법 - "N"
초기 거북은 시장의 근본적인 변동성을 나타 내기 위해 문자 N을 사용했습니다. N은 지수 이동 20 일 TR (True Range)로 계산됩니다.
간단히 설명하면, N은 특정 시장에서 일일 평균 가격 움직임으로, 공백을 열어 놓는 것을 포함합니다. N은 선물 계약과 동일한 단위로 표시됩니다.
다음과 같이 실제 범위를 계산하려면 거북 무역 시스템을 프로그램해야합니다.
True Range = 다음 중 큰 것 : 오늘의 높은 마이너스, 오늘의 낮은 것 또는 오늘의 높은 마이너스 전날의 가까운 것 또는 전일의 가까운 마이너스 오늘의 낮은 것. 속기에서 :
TR = (최대 값) TH-TL; 또는 TH-PDC; 또는 PDC-TL.
일일 N은 [(19 x PDN) + TR] / 20으로 계산됩니다 (PDN은 전날의 N이고 TR은 당일의 참 범위 임).
수식에 N의 전날 값이 필요하기 때문에 첫 번째 계산은 간단한 20 일 평균으로 시작됩니다.
변동성을 조정하여 위험을 제한합니다.
순위의 크기를 결정하기 위해 거북 거래 시스템을 프로그래밍하여 N 시장 가치의 관점에서 기본 시장의 달러 변동성을 계산하십시오. 그것은 간단합니다:
달러 변동성 = [계약 가치 당 1 달러] × N
"정상적인"위험 혐오감을 느끼는시기에는 1N을 나의 계정 자본의 1 %로 설정했습니다. 그리고 평상시보다 위험 회피를 느낄 때나 내 계좌가 정상보다 더 많이 쓰이는 경우에는 1N을 내 계정 자본의 0.5 %로 설정합니다.
주어진 시장에서의 포지션 크기에 대한 단위는 다음과 같이 계산됩니다.
1 단위 = 계정 자본 / 시장 달러 변동성의 1 %.
다음과 같은 :
1 단위 = 계정 자본의 1 % / ([계약 금액 당 포인트 당 금액] × N)
난방유 (HO)의 예는 다음과 같습니다.
HO의 경우, 계약 규모가 42,000 갤런이고 계약이 달러로 표시되기 때문에 1 달러 당 42,000 달러입니다.
거북이 거래 계좌 크기가 1 백만 달러라고 가정하면, 22 일째에 N = .0141의 값을 사용하여 계산 된 다음 거래일 (위 시리즈의 23 일)의 단위 크기는 다음과 같습니다.
단위 크기 = [.001 x $ 1 million] / [.0141 x 42,000] = 16.80.
부분 계약이 거래 될 수 없으므로이 예에서 위치 크기는 16 계약으로 하향 조정됩니다. 매주 또는 매일 N 크기 및 단위 계산을 수행하도록 알고리즘을 프로그래밍 할 수 있습니다.
포지션 사이징은 거래하는 모든 시장에서 변동성 리스크가 일정한 포지션을 구축하는 데 도움이됩니다. minis 만 거래 할 때에도 가능한 가장 큰 계정을 사용하여 거북이 거래하는 것이 중요합니다.
당신은 각 시장에서 적어도 하나의 계약을 거래 할 수있는 위치 크기의 분수를 보장해야합니다. 작은 계정은 세분화 된 먹이로 떨어질 것입니다.
거북이 거래의 아름다움은 N이 직책 위험뿐만 아니라 총 포지션 위험을 관리하는 역할을한다는 것입니다.
거북이 거래의 위험 관리 규칙은 단일 시장에서의 노출을 4 단위로 제한하고 관련 시장에서의 총 노출량을 총 8 단위로 제한하고 총 "방향 노출"(즉, 장기간 노출)을 제한하기 위해 기계 거래 시스템을 프로그래밍해야한다고 규정하고 있습니다 또는 모든 시장에서 최대 12 단위까지 각 방향으로).
거북이 거래 때 엔트리 타이밍.
위의 N 계산은 적절한 위치 크기를 제공합니다. 그리고 기계식 거북이 거래 시스템은 명확한 신호를 생성하므로 자동화 된 입력이 쉽습니다.
Donchian 채널에서 가격이 떨어지면 선택한 시장에 진입하게됩니다. 브레이크 아웃은 가격이 이전 20 일 기간의 최고 또는 최저를 초과 할 때 표시됩니다.
e-mini 거래는 24 시간 내내 이용할 수 있지만, 주간 거래 세션 동안에 만 입장 할 수 있습니다. 공개 가격 차이가있는 경우 가격이 공개 된 상태에서 목표 방향으로 움직이는 경우 거래를 시작합니다.
나는 가격이 이전의 20 일의 최고 또는 최저를 한 눈금 움직일 때 거래를 시작한다.
그러나 중요한주의 사항이 있습니다. 마지막 또는 장기간의 브레이크 아웃이 성공한 무역으로 이어지면, 현재의 무역에 들어 가지 않습니다.
마지막 브레이크 아웃이 어떤 이유로 건너 뛴 것인지 아니면 마지막 브레이크 아웃이 실제로 거래되었고 패자인지에 관계없이 마지막 브레이크 아웃이 거래되지 않았는지 여부는 중요하지 않습니다.
그리고 트레이드 된 경우, 브레이크 아웃 이후의 가격이 나중에 2N으로 이동 한 후 최소 10 일에 수익을 낼 수있는 출구가있는 것으로 간주합니다.
반복하려면 : 나는 이전 손실 브레이크 아웃 후에 만 거래를 입력합니다. 주요 시장 움직임을 놓치지 않으려는 계기로 55 일간의 "고장 안전 브레이크 아웃"기간이 끝날 때 무역을 할 수 있습니다.
이주의 사항을 준수함으로써 장기적인 움직임을 시작할 때 시장에 진출 할 가능성을 크게 높일 수 있습니다. 그것은 이동의 이전 방향이 (가상의) 거래를 잃음으로써 거짓으로 판명 되었기 때문입니다.
일부 거북 무역상들은 이전의 브레이크 아웃 거래가 손실되거나 분실되었을지라도 모든 브레이크 아웃 거래를하는 대안적인 방법을 사용합니다. 그러나 거북이 개인 계좌 거래의 경우, 이전 브레이크 아웃 거래가 패배자이거나 패배자 였을 경우에만 거래의 규칙을 지키면 내 삭감이 줄어든다는 것을 발견했습니다.
주문 크기.
브레이크 아웃에서 진입 신호를 받으면 내 기계 거래 시스템이 자동으로 1 단위 주문 크기로 진입합니다. 유일한 예외는 위에 언급 한 바와 같이 평소보다 더 많은 수의 인출 기간에있는 경우입니다. 이 경우 ½ 단위 크기를 입력합니다.
다음으로 가격이 원하는 방향으로 계속되면 가격이 원하는 방향으로 계속 유지되는 동안 추가로 ½ 가격 움직임이있을 때마다 시스템이 자동으로 해당 위치를 1 단위 씩 증가시킵니다.
기계적 거래 시스템은 포지션 한도에 도달 할 때까지 내 보유를 계속 유지합니다. 앞에서 설명한 것처럼 4N이라고 말합니다. 원한다면 시장 주문을 선호하도록 시스템을 프로그래밍 할 수 있지만 제한 주문을 선호합니다.
다음은 Gold (GC) 선물에 대한 예제입니다.
N = 12.50이고, 긴 탈주는 1310 달러이다.
1310 년에 첫 번째 단위를 산다. [1310 + (½ x 12.50) = 1316.25]의 값으로 두 번째 단위를 구입하여 1316.30으로 반올림한다.
그런 다음 가격 이동이 계속되면 [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55)]에서 세 번째 단위를 구입하여 1322.60으로 반올림합니다.
마지막으로, 금이 계속 전진한다면 나는 1322.60 + (½ x 12.50) = 1328.85로 마지막 4 번째 단위를 사면 1328.90으로 반올림됩니다.
이 예에서 가격 진행은 N 값이 변경되지 않은 짧은 시간 동안 계속됩니다. 어떤 경우에도 기계식 거래 시스템을 프로그래밍하여 N, 위치 크기 및 진입 점의 변경을 비롯하여 모든 사항을 즉시 추적 할 수 있습니다.
거북이 거래가 멈 춥니 다.
거북이 거래는 큰 우승자 인 추세의 장기간에 걸친 장기간의 변화를 잡으려고 기다리는 동안 수많은 작은 손실을 감수해야합니다. 형평성을 유지하는 것은 매우 중요합니다.
자동 거북 무역 시스템은 거래의 감정적 구성 요소를 제거하여 자신감과 규율을 돕기 때문에 자동으로 승자에게 입력됩니다.
정지는 N 값을 기반으로하며 단일 거래가 내 계정에 2 % 이상의 위험을 초래하지 않습니다. 가격 이동의 각 N이 내 계정 자본의 1 %와 같으므로 거래 중지는 2N으로 설정됩니다.
따라서 긴 포지션의 경우 실제 포지션 포인트 (주문 완료 가격)보다 2N 낮은 스톱 손실을 설정하고 포지션이 짧은 포지션의 경우 포지션은 내 진입 점보다 2N 높습니다.
원하는 방향으로 움직이는 위치에 단위를 추가 할 때 위험을 분산시키기 위해 이전 항목의 정지 지점을 ½ N만큼 올립니다.
이것은 보통 내가 가장 최근에 추가 한 유닛에서 2N의 위치에있는 모든 스톱을 배치한다는 의미입니다. 그러나 개방형 시장이나 빠르게 움직이는 시장의 경우에는 시장이 달라집니다.
N 기반 정류장을 사용하면 얻을 수있는 장점은 분명합니다. 정류장은 시장 변동성을 기반으로하며, 이는 모든 진입 점에 걸쳐 위험을 분산시킵니다.
무역 탈출.
거북이 거래 이후 나는 비교적 적은 수의 "홈런"을 즐기기 위해 많은 작은 "파업 아웃"을 겪어야 만한다는 것을 의미한다. 나는 너무 일찍이기는 거래를 빠져 나가지 않도록주의한다.
내 기계 거래 시스템은 내 긴 항목에 대해서는 10 일 낮에, 짧은 위치에 대해서는 10 일에 종료되도록 프로그래밍되어 있습니다. 10 일 임계 값이 위반되면 시스템이 전체 위치에서 종료됩니다.
기계 거래 시스템은 나의 탐욕과 감정적 인 경향을 극복하여 수익성있는 거래를 너무 일찍 끝내도록 도와줍니다. 나는 표준 중지 명령을 사용하여 종료하고, 나는 "기다리고보고"게임을하지 않는다 .... 내 기계 거래 시스템이 나를 위해 그 결정을 내릴 수있게했다.
주요 거래가 진행되는 동안 큰 거래를하는 동안 내 계정이 크게 비관적으로 돌아가는 것을 보면서 거래가 중단 된 후에 중요한 "종이 수익"을 되돌릴 수 있습니다. 아직도, 내 애완 동물 기계 거래 시스템은 아주 잘 작동합니다.
터틀 트레이딩 알고리즘은 간단하고 이해하기 쉬우면서 효과적 인 자체 DIY 기계식 거래 시스템을 신속하게 구축 할 수있는 방법을 제공합니다.
손을 지키고 기계적 거래 시스템이 그 일을하도록하는 훈련이 있다면 거북이 거래가 최선의 선택 일 수 있습니다.
어쨌든 거북이는 느리지 만 대개 경주에서 승리합니다.
& # 8212; 에디 꽃.
거북이 거래 전략에 대한 종합 안내서는 원래 OneStepRemoved에 게시되었습니다.
저자 소개 시스템 상인 성공 기여자.
기고서 작성자는 금융 시장에 적극적으로 참여하고 기술 또는 정량 분석에 전념합니다. 그들은 System Trader Success에 대한 이야기, 통찰력 및 발견 사항을 공유하고 더 나은 시스템 상인이되기를 바랍니다. 공헌하는 작가가되고 세계와 당신의 메시지를 공유하고 싶다면 저희에게 연락하십시오.
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터틀 거래 전략 pdf
베스트셀러가 된 책 TurtleTrader는 23 명의 초보자 상인이 문자 그대로 밤에 백만장자가된다는 사실입니다. 이 이야기는 누구나 투자하고 큰 돈을 벌 수 있다는 것을 절대적으로 증명합니다. 당신은 탁월한 기술로 태어나야 만한다고 생각하십니까? 당신은 이미 패배했습니다. 그러나 열린 마음을 가지고 열심히 일하고자한다면 다음 TurtleTrader가 될 수 있습니다.
자연을 길러줍니다.
지난 6 년간 내가 좋아하는 팟 캐스트 인터뷰 중 하나는 스웨덴의 심리학자 Anders Ericsson (ep. 437)과 함께합니다. 그는 인간이라는 것이 무엇을 의미하는지뿐만 아니라 달성하는 인간이라는 것이 무엇을 의미 하는가?
"왜 어떤 사람들은 자신이하는 일에 놀랍도록 잘하니? 경쟁 스포츠와 음악 공연에서부터 과학, 의학, 비즈니스에 이르기까지, 항상 우리가 할 수있는 일과 방법으로 우리를 감탄시키는 몇 가지 예외적 인 종류가있는 것처럼 보입니다. 우리가 그렇게 특별한 사람과 대면 할 때, 우리는 자연스럽게이 사람이 조금 더 특별한 것으로 태어났다는 결론을 얻는다. "그는 너무 재능이있다"고 말하면서, "그녀는 진짜 선물을 가지고있다. 30 년이 넘는 세월 동안 나는 운동 선수, 음악가, 체스 선수, 의사, 영업 사원, 교사 등 자신의 분야에서 뛰어난 전문가 인이 사람들을 연구했습니다. 그들이하고있는 일과 행동에 대한 견해와 견해 나는 그들을 관찰하고, 인터뷰하고, 테스트했다. 나는이 특별한 사람들의 심리학, 생리학 및 신경 해부학을 탐구했다. 예, 이 사람들에게는 특별한 선물이 있습니다. 그들의 능력의 핵심. 그러나 사람들이 보통 그렇게 생각하는 것은 선물이 아니라 우리가 상상하는 것보다 훨씬 강력합니다. 가장 중요한 것은, 우리 모두가 함께 태어나고 올바른 접근 방식으로 이점을 취할 수 있다는 선물입니다. "
그게 유일한 비밀이야.
즉, 대부분의 사람들은 Ericsson에 동의하지 않습니다. 그들은 고의적 인 연습에 동의하지 않습니다. 그들은 DNA와 함께 우리가 태어 났다고 생각합니다. 그들은 어린이 천재를 언급하거나 존 레논과 폴 매카트니를 언급합니다. 다음으로 그들은 운동 별에 대해 이야기합니다.
그들은 틀렸어. 변명이야.
성공은 타고난 것이 아닙니다. 당신은 재능을 가지고 태어난 것이 아닙니다.
팟 캐스트 우수성.
6 백만 명이 + 600 개 이상의 에피소드를 듣습니다 : 투자, 경제, 의사 결정, 행동 및 기업가 정신. 참석자 : 노벨상 수상자 Robert Aumann, Angus Deaton, Daniel Kahneman, Harry Markowitz & Vernon Smith. 그리고 : James Altucher, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Faber, Tim Ferriss, Jason Fried, Gerd Gigerenzer, Larry Hite, Sally Hogshead, Ryan Holiday, 잭 호너, Ewan Kirk, 스티븐 코 틀러, Michael Mauboussin, Barry Ritholtz, Jim Rogers, Jack Schwager, Ed Seykota, Philip Tetlock 및 Walter Williams.
영화에 군중 광증.
Michael Covel의 영화는 다큐멘터리 채널 (Multimedia)에서 초연하여 폭 넓은 찬사를 받았습니다. 노벨상 수상자와 전설적인 상인은 위대한 추세 거래 및 행동 금융에 대한 기록을 바로 세웠습니다.
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내 2017 년 장엄한 자료를 확인하십시오 : 추세 : 황소, 곰 및 검은 백조 시장에서 재산을 만드는 법. 개정 된 내용과 두 배의 내용으로 확장. 2017 년 4 월 24 일 5 판.
터틀 거래 전략 pdf
거북이 거래는 리차드 데니스 (Richard Dennis)가 처음 가르친 전략에 따라 잘 알려진 추세입니다. 기본 전략은 20 일간의 높은 가격으로 선물을 사고 20 일간의 낮은 가격으로 판매하는 것입니다. 규칙 전체가 복잡하기는하지만 말입니다. 나는 콴토 피안에서 전략의 목표를 모델화하여이 거래에서 ETF 거래에 사용했다. 이 경우에는은과 구리 증권 거래가 있었다.
여기에서 규칙을 사용했습니다. 필자가 보았 듯이, 거북이 거래의 규칙은 소스마다 약간 씩 다르지만, PDF에서 설명 된 내용은 잘 안내되고 신뢰할만한 것으로 보입니다. 규칙을 조정하려면 복제 할 수 있고 거기에서 상당히 간단해야합니다. 코드 길이가 길지 만 길지 않으려면 코드에 옵션을 추가했습니다. 구매 및 방아쇠를 유발하기 위해이 코드는 주식의 목표 금액을 계산 한 후 구매 또는 판매 할 수량을 결정합니다. 주문 금액을 결정하는이 방법은 위험 조정 포트폴리오 크기와 같은 경우에 적합합니다.
이것은 꽤 근본적인 전략이며 잘 작동하는 것 같습니다. 가지고 놀 수있는 몇 가지 매개 변수가 있으므로 복제하고 어떤 좋은 결과를 얻을 수 있는지 또는 어떤 방식 으로든 코드에 추가 할 수 있는지 확인하십시오.
다른 ETF를 추가하는 실험을하려는 경우이 같은 선물 목록에서 아이디어를 얻을 수 있습니다. 거기에서 & quot; corn etfs & quot;와 같은 ETF가 무엇이든간에 Google에서 코드에 각각의 기호를 추가하십시오.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다. 또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
위대한 작품 거스, 내 길을 전달 주셔서 감사합니다. 나는 Turtle Trading 전략과 매우 유사한 전략을 사용했다. 전략의 가장 중요한 부분은 자산을 결합 할 수있는 매트릭스의 크기와 결합 된 위치의 피라미드입니다. 전략의 돈 관리 측면은 기본 모멘텀보다 훨씬 중요했습니다. Quantopian이 그런 종류의 상세한 돈 관리를 허용하게 될지 궁금합니다. 어느 쪽이든, 이것은 아주 좋은 출발이며 앞으로 다른 사람들이이 플랫폼의 가치와 함께 재미있는 것을 만드는 사람들이 함께 할 것이라고 확신합니다. 감사!
물론, 문제 없습니다. 불행히도 당신이 언급 한 것들은 역동적 인 방식으로 구현하기가 어렵습니다. 나는 증권 / 선물 / ETF의 범주화가 있어야한다고 생각합니다. 실제로는 가져 오기 또는 추가 코드로 가능할 것이라고 생각합니다.
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IMO는이 시스템을 설계하는 중요성의 순서는 1) 당신이 거래 할 시장, 2) 포지션 사이징, 3) 출구 전략, 4) 진입 전략입니다. 주식 시장, 원자재, 화폐 및 채권 전반에서 잘 작동하려면 다각화되어야합니다. 또한 각 카테고리가 포트폴리오의 25 % 이상을 차지하지 않도록하고 싶을 수도 있습니다. 지분의 1-2 % 이하의 지위를 유지하십시오. ETF에 대한 거북이 전략을 사용하기 위해 내가 겪은 문제는 레버리지입니다. 당신은 마진 요구 사항 때문에 모든 신호를 가져갈 수 없을 수도 있습니다. 당신은 선물을 가지고 있지 않습니다.
어쨌든, 알 고를위한 많은 감사. 나는 재미있게 놀고있다.
이것은 훌륭하며 인터페이스와 콴토 피안 (Quantopian)을 사용하는 방법을 배우기위한 샘플로 작업하려고했습니다.
EMA 요구 사항과 후미 정지 손실로 수정 된 전략을 적용하기 위해 부품을 개조했습니다. 어딘가 내 수정에 잘못 갔고 런타임 오류가 발생합니다. 런타임 예외 : ValueError : max () arg는 빈 시퀀스입니다. 내 시퀀스에 가격 최고치가 삽입되지 않은 것 같습니다. 내 생각은 무엇입니까? 귀하의 도움을 크게 주시면 감사하겠습니다.
페이지에 많은 공간을 차지하지 않고 코드를 게시하려면 어떻게해야합니까?
메이슨, 그냥 가서 새 스레드 게시물을 올려야합니다. 또는 [보호] 할 수 있습니다.
참고로 & quot; 전체 백 테스트 & quot; 이전 작업 버전에서 백 테스트는 그 당시의 코드 사본을 포함합니다. 잘못 된 것을 해독하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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이봐, 메이슨, 니가 이걸 듣고 기뻐. 그 오류가 어디서 왔는지 확신 할 수 없습니다. 단 (Dan)의 제안에 따라 도움을 드리겠습니다.
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이 거북이 전략을 공유해 주셔서 감사합니다. 나는 코딩을하고, 몇 가지 더 많은 규칙을 구현하는 데 어려움을 겪었습니다 --- 특히 무역이 시작되고 배치 될 때 판매 중지 명령을내는 것과 관련하여.
예를 들어, 보안이 새로운 긴 항목을 트리거하는 경우, 판매 중지 명령을 (중단 가격 (2 ~ N * N)으로) 중지하고 그 반대로 반바지를 원합니다.
미리 감사드립니다!
SJ - 코드를 작성한 다음 작업 내용과 작동하지 않는 내용을 설명하는 새 게시물을 작성하는 것이 좋습니다. 그렇게하면 더 많은 도움을받을 수 있습니다. 불행히도 오래된 스레드에 대한 질문은 매우 잘 작동하지 않습니다.
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Dan에게 감사드립니다.
고마워요! 스레드에주의를 기울여야합니다. Dan은 맞습니다. 새로운 것을 만드는 것이 좋습니다.
당신이 나가기 위해 단지 충돌이 필요할 경우를 대비하여 시작할 수 있도록 노력하겠습니다. 다음과 같이하면 중지 명령에 전화 할 수 있습니다.
따라서 무언가가 일어날 때 (임의의 변수 a가 3보다 큰 경우) 예를 들어 방금 트리거하려고 할 때 :
& gt; 3 : 주문 (보안, amt_to_buy, stop_price = entry_price-2 * N)
반바지를 제대로 이해했다면 부정적인 amt_to_buy를 사용할 수 있어야합니다.
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대단히 고마워요 거스! 코드가 완료되면 새 스레드에 코드를 게시합니다.
안녕하세요, SJ입니다. 아직도이 코드를 작성하고 있습니까? 나는 그것이 어떻게 작동하는지 보는 것에 흥미가있을 것이다.
누구도이 소스 코드를 자세히 보지 않습니까?
첫째, 테스트 물품은 우라늄입니까? 우라늄은 무역의 필수품입니다.
둘째, 대부분의 시스템 구성 요소가 누락되었습니다 : 추가 단위 부분, 중지 또는 종료. 나는 터틀 시스템에 의해 처음으로 101 줄의 간결한 코드로 구현 될 수 있다는 것에 놀랐다. 그리고 나서 그는 자신의 임무를 완수하고자하는 인턴을 아마 알아 낸다.
결론 : 결과는 오해의 소지가 있으며 코드는 반 조리되지 않습니다. 그것을 사용하지 마십시오.
내가 사용한 ETF는 단순히 임의의 예이며 사용자 정의 할 수 있습니다. Quantopian이 현재 어떻게 작동하고 있기 때문에 정확한 거북이 거래 규칙을 사용할 수 없습니다. 코드 주석에서 말했듯이, 이것은 커뮤니티와 공유 할 샘플 템플릿입니다.
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나는 이것에 익숙하지 않고 당신의 코드를 가지고 놀고 있었지만 나는 시세 표시를 잃어 버렸다. sid (37732), # 유로는 증권 거래소 (EuO)로 어떻게 변환됩니까? 제가 XBI를 사용하고 싶다면 어디에서 sid 번호를 찾을 수 있습니까?
Quantopian에 오신 것을 환영합니다!
IDE에서 주식을 찾는 두 가지 쉬운 검색 방법이 있습니다. sid () 메서드 또는 symbol () 메서드를 사용할 수 있습니다. 이 메서드 중 하나는 여는 괄호에 자동 완성 창이 나타납니다. 거래 기호는 거래소에서 재사용 될 수 있으므로 시드 번호는 Google 플랫폼의 고유 식별자입니다. 그런 다음 찾고있는 시세표를 입력하기 만하면 자동 완성 목록에 표시됩니다 (아래 스크린 샷 참조).
이 질문에 대한 답변을 알려주십시오. 최고의 소원, Jess.
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나는 10 년 이상 주식과 ETF로 거북이 시스템을 거래 해왔다. (나는 프로그래머가 아닙니다. 나는 선물과 옵션을 거래했지만 주식과 ETF를 선호합니다.) 수정해야 할 몇 가지 의견이 오해되었습니다. 모든 터틀 시스템 1 항목은 20 일이며 10 일 후에 종료됩니다. 모든 거북이 시스템 2 항목은 55 일이며 사용자의 위치와 20 일 후에 종료됩니다. 길거나 짧다. 이 스레드를 되돌아보고 이전에 누구도 언급하지 않았는지 확인했습니다. 희망이 누군가에게 도움이됩니다.
거북이 시스템을 주식 및 ETF와 함께 사용하면서 얻은 교훈은 무엇입니까?
거스 이것은 좋은 출발입니다. 나는 Complete Turtle Trader라는 책을 읽고 있었고 나는 당신의 게시물에 걸려 넘어졌다. 그러나 나는 당신이 트렌드의 좋은면에 있다면 유닛을 추가하지 않고 있다는 것을 알았습니다. 이것은 트렌드가 위 또는 아래로 움직이는 것처럼 전략을보다 탄탄하게 만들고 중단 점을 이동시키는 것입니다. 이 규칙을 포함하도록 알 고를 완료 할 계획이 있습니까? 그러한 규칙을 구현하는 사람이 있습니까?
예, 저는 프로그래머가 아니며 보통 장황한 부분 만 교환합니다. 그것은 잘 지불하지만 더 많은 인내가 필요합니다. 다른 사람들은 두 가지 방법 모두에 관심이있을 수 있습니다.
이봐 요, 에릭, 알고리즘은 그렇게하지 만, 당신이 원하는 수준으로는되지 못할 수도 있습니다. 내 원래 코드에서이 행을 볼 수 있습니다.
우리의 계좌가 커지면서 우리가 사고 팔거나 팔아야하는 금액도 증가해야합니다. 구입 한 금액을 변경하려면 거기에 추가 승수를 추가 할 수 있습니다. 아마도 current_value / context. portfolio. starting_cash 또는 그 배수가 될 것입니다.
돌이켜 보면, 이 코드는 조금 엉성한데, 해석하기가 힘들다면 유감스럽게 생각합니다. :)
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다. 또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
문제 없어. 나는 그것을 향상시킬 수 있는지 알기 위해 알 고와 놀 것이다.
누구든지 관심이 있다면 간단한 단계별 전략을 설명 할 수 있습니다. (현재 FX를 사용하여 거래하고 있습니다)
나는 이것이 색인과 선물에 어떻게 작용할 수 있는지를 알고 싶어한다.
나는 이것에 더 많은 일을하고 싶다. 시스템은 정말 멋지다. 오늘 밤 pdf를 읽고 책을 주문했습니다.
다행스럽게도 추가 할 항목이 있습니다!
나는 첫 번째 알 고를 위해 여기를 확장했다.
나는 시스템 2를 사용하여 항목 (55 일 브레이크 아웃)을 종료하고 종료합니다 (20 일 브레이크 아웃). 여기에 거북 무역 시스템 (시스템 2)에 대한 이해가 있습니다.
포지션 사이징을 통한 자금 관리 및 위험 관리를 위해 20 일 ATR (일명 N)을 사용했습니다.
포함되지 않은 것들도 있습니다.
- 전략 1 (20 일 브레이크 아웃 모델, 10 일 종료)
- 거북이는 1N 초기 진입 후 단위 추가 또는 피라미드 추가를 포함하여 위치 당 최대 4N을 거래했습니다.
상관 시장 당 제한.
- 대체 중지 전략 - Whipsaw.
-Favoring & # 39; 엔트리 신호가 & # 39; 사람.
그것은 14x 지렛대가됩니다.
거북이 전략의 규모를 결정할 때 항상 발견 한 문제는 많은 것을 이동하지 않은 경우 음란 한 금액의 현금을 한 위치에 두어 다른 위치가 공개되지 않도록해야한다는 것입니다. 상관 관계가없는 수익에 대한 가능성). 나는 이것이 선물에 대해서는 괜찮다고 생각한다. (이미 레버리지를 사용하고 있기 때문에) 그러나 주식에 대한 경우는 아니다.
마이클 코벨 (Michael Covel)은 추세 추적 전략은 ETF에서 효과가 있다고 말했지만 아직 방법을 찾지 못했습니다. 그는 멋진 종이에 연결했습니다. 그들은 추세에 뒤 따르는 추세에 대한 정의를 제공합니다 - 기억한다면, 위치 크기는 지난 달 거래에 대한 이론적 인 수익을 기반으로 한 신호의 강도와 관련이 있습니다.
누군가 진전을 보이면 나는 그것을 보게 될 것이다.)
제임스 예, 하지만 로트 크기는 변동성을 기반으로하므로 원시 달러 금액은 부적합했습니다. 로트 당 위험이 다른 자산의 로트 당 위험과 동일해야합니다. 여기서 중요한 부분은 관련성이 높은 동일한 유형의 자산이 너무 많지 않다는 것입니다.
제임스는 신문을 공유해 주셔서 감사합니다. 나는 동의한다, 당신이 취할 수있는 진입 신호의 수를 제한하기 때문에 필요한 현금으로 인해 전략이 어려워진다. 이는 전략 결과에 큰 영향을 미친다. 레버리지는 ATR이 높은 저가 ETF 만 거래함으로써 줄일 수 있습니다. 내가 사용한 통화 ETF는 N에 비해 매우 비싸다. 어떤 경우에는 전체 포트폴리오의 3 배가 N 당 1 %의 위험을 감수해야한다. 그렇다고해서 리가 위험 요소라고 생각한다. 그들은 20 일 ATR로 균등화되기 때문에 위치 당 동일합니다.
나는 처음 거래를 할 때 어떤 목적으로 사용해야합니까? 실시간 거래를 위해서는 무엇이 가능합니까? 나는 Quantopian 경연 대회가 3시에 한도를 설정하는 것을 본다.
나는 그 종이에 독서를 줄 것이다. 다음 단계는 다른 추세에 기반한 신호의 강점을 활용하고 상호 연관성이 높은 시장에서 여러 신호를 사용하는 것을 줄이는 것입니다.
터틀 거래 전략은 ETF에 사용하도록 고안되지 않았으며 레버리지의 성격과 레버리지의 비용을 고려하여 선물 계약에 사용되도록 특별히 고안되었습니다. 나는 이것이 ETF와 솔직하게 작용하는지 확신 할 수 없다.
거북이 거래 전략은 채널 브레이크 아웃 시스템에 불과합니다. 거북이 거래는 다음과 같은 간단한 추세입니다. 어떤 주식 거래자가 보통 기세라고 부릅니다. 추세 추종 / 운동량은 모든 악기에서 작동합니다. 나는 추진력으로 ETfs를 거래한다. 무고한 방법으로 트렌드를 따라 가며 채널 브레이크 아웃을 할 수 있습니다. 선물 시장에서 원래의 매개 변수는 쓸모 없지만 쉽게 적용됩니다.
Leigh, 나는 동등한 위험을 이해합니다. 그러나 N이 작 으면 trade_amt는 내가 원하는 것보다 더 많은 부분을 먹고 꽤 커지게됩니다. 위치 크기가 크면 레버리지를 늘리지 않고 다른 위치를 차지하지 못하게됩니다. 그래서 문제는 (미래에서) 크기를 올바르게 배치하는 방법이었습니다. 고정 된 부분, 상대적으로 안정적으로 작동하지 않는 것 같습니다.
나는 algo를 1x 지렛대로 유지하고 algo를 개발하여 그것을 넘어서지 않도록 할 것입니다.
order_target에 대한 주문을 교환 할 수 있으며 많은 도움이됩니다. 위치 손실은 order_target (sid, 0)을 사용하여 종료 할 수 있습니다.
그것이 열릴 수 있던 위치의 제비가있을 때, 결정은 그 때 가지고 가고, 그렇지 않으면 그 (것)들을 할당하기 위하여 어떤 가중치이다.
그것은 정확하지 않습니다. 예, 그것은 기세 전략이며, 대부분의 수익이 발생합니다. 그러나 변동성 및 위험 가중치 로트 크기를 다루는 위험 관리 전략과 한 번에 보유 할 수있는 많은 자산과 같은 많은 수의 알파도 생성되었습니다. 이는 하나의 자산 유형에 지나치게 노출되어 막대한 손실을 방지하기 때문에 수익률 곡선에 매우 중요합니다. 신호가 오랜 기간 동안 실패하여 1 개의 큰 추세를 잡기 전에 특히 중요합니다. 여기서 올바른 위험 관리 전략을 사용하지 않으면 적하 규모가 너무 커집니다.
아마 당신은 선물 시장에서 위험 패리티 거래를 다루는 다음 전략 보고서를 읽길 원할 것입니다. 이것은 선물 거래자가 보통 돈 관리를 의미하는 것입니다. 리스크 패리티는 주식과 함께 사용할 수 있습니다. 하지만 레버리지가 필요합니다. 이것은 모두 선물 시장을 거래하는 우리 모두에게 아주 아주 잘 어울립니다.
제임스는 원래 전략이 한 번에 길게 또는 짧게 총 절대 노출 수뿐만 아니라 한 번에 보유 할 수 있었던 총 로트 수를 제한했습니다. 총 로트 위험 허용 가능액이 달러로 표시되고 3 배 레버리지로 돌아갈 수 있는지 확인한 다음 각 거래에서 % 위험을 감안하여 로트 크기를 적절하게 늘릴 수 있어야합니다.
이 문서는 원래의 거북이 Curtis Faith가 게시 한 것으로, 거기에 판매 된 쓰레기를 파기합니다 : dailystocks / turtlerules. pdf.
그 모든 아주 아주 간단한 것들.
내가 교정하고 언급 한 Curtis Faith의 거북이의 길을 보라.
앤서니, 그것들은 모두 환상적인 독서였습니다. Contrapuntal Fund를위한 전략은 거북이 전략을 수행함을 배웠던 많은 부분과 겹칩니다. "완벽한 거래 시스템"의 신앙 원리 모두 귀하의 종이에 반영됩니다. FYI minor typo in "기금은 그것을 전략이라고 부른다."체계적 글로벌 매크로 "." 상품 시장에서의 제로섬 게임에 대한 간략한 논의뿐 아니라 오랫동안의 이익에 대한 분석을 읽는 것에 흥미가 있습니다. 농작물이나 재료 생산을 헤지하기 위해 들어가는 상품 시장 참가자의 비율에 대한 야구장 숫자가 있습니까? 나는 그들의 숫자가 시장에서 얻고 자하는 참가자 들보 다 조금 낮은 것으로 추정 할 것이다.
거북이 전략을 개선 한 것도 훌륭합니다. Quantopian에서 이러한 파라미터를 조정하는 것이 얼마나 쉬운 지 놀랍습니다.
짐. 고문은 작동하지 않습니다. 어떻게 귀하의 게시물에서 작동합니다. 감사.
Vlademir - 이 골목은 오래전에 만들어졌으며 Q2로 포팅해야합니다.
내가 그것을 실행할 때, 그것은 나에게이 오류를 준다.
예외 : 입력은 모두 NaN입니다.
65 행에 런타임 오류가 있습니다.
아담에게 권리가 있습니다. 나는 그걸 알아 채지 못했습니다.
이 알고리즘은 s1 시스템에 대한 나의 해석으로, 현재 시장에 대해서는 업데이트 된 매개 변수가 있지만 기본적으로 동일한 주식을 사용합니다.
추세 (일)를 보는 데 걸리는 기본 매개 변수 :
장기간의 인하 이후 꽤 큰 수익률.
256 %는 1 백만 달러를 반환합니다. cap., limit 1000 units (더 많거나 적게 제한 없음).
더 작은 초기화 자본에 대해 덜 즐겁게 수행합니다.
189 % 반환, $ 20k 초기화. cap., limit 1000 units (제한 없음).
거짓말하고 거짓말을 저지르고
2 년 기간.
25 % 반환, $ 20k 초기화. cap., 제한 25 단위.
2012-2016 년에는 좋지 않은 것으로 보입니다. 그 이유가 재야라고 생각합니까?
백만 분의 증발과 회수 방법.
2 년 기간, 최대 10 % 반품, 최악의 경우 50 단위 제한
ATR을 계산할 때 데이터 세트에서 NaN으로 인해 거래가 누락 된 것으로 나타났습니다 (예 : adj close NaN, 예외 처리기로 패치했습니다. 그러나 이러한 유형의 오류는 미끄러짐과 같은 범주에 속합니다.
나는 체계적인 문제들 중 어느 것도 매개 변수를 조정하여 해결할 수 없음을 깨달았다. 나는 원래의 거북이가 생각하는 소수의 주식 / 외환 / 선물뿐만 아니라 전체 시장을 고려할 필요가 있습니다. 레버리지는 사태를 악화시킬뿐입니다.
누군가가 일찍이 상품을 사기 위해 현금을 균형 잡는 것이 적어도 신호를 탐지하는 것만 큼 중요하다고 말했기 때문에.
드로잉 보드로 돌아갑니다.
업데이트 : 내 알 고 구현은 혼란 된 필터링 된 s1 구현입니다. 수정 해 보겠습니다.
안녕하세요, 마이 그 레이션 된 코드를 확인한 후 원래 코드를 비교 한 후 문제를 찾습니다.
이전 된 코드에서 문맥을 정의하는 코드를 찾을 수 없습니다. past_high_max 및 context. past_low_min은 20 일입니다. 내가 틀렸다면 나를 바로 잡아라. 마이그레이션 된 코드는 원래 코드와 동일합니까? 감사.
죄송합니다, 저는 새로운 학습자입니다.
안녕! 그 책을 어디에서 발견했는지 물어보고 싶었던거야? 거북이 거래 전략 완료 고장, 정말 끝내줘!
원래 구현 된 것처럼 거북 무역 전략은 이제 재앙입니다.
그러나 마음에서 그것이 전략에 따라 간단한 추세 탈출이며 그렇게 다양한 방법으로 매우 유사한 기술적 분석 기법에 의해 구현 될 수 있다는 것을 명심하십시오.
2017 년에이 알 고들 중 어느 것도 돈을 벌 수 없었습니다.
너는 아무것도 놓치지 않는다. 전체 사이트의 초보자를 제외한 나머지 사이트는 가치가 없습니다. 운 좋게도 추가 할 가치가있는 사람들 (예 : Mr. Garner)이 있기 때문에 시간을내어 주셔서 감사합니다. 이미 은행 계좌가 이미 생각 중이며 활용 중입니다 (말장난 의도). 그러나 당신이 충분히 창조적이라면 우위에 처하게됩니다.
양적 투자에 대해 계속 배우라고 권하고 싶습니다. 메신저 이후 18 및 콜라주에서 금융 전공.
전혀. 오늘의 시장에 필수적입니다. 퀀텀 피안의 아이디어는 좋지만 생각해 봅니다. 훌륭한 아이디어가 있다면 여기에서 공유 할 수 있습니까? 이 사이트는 초보자가 어떻게 작동하는지에 대해 알기 쉽고, 양적 투자는 더 이상 새로운 것은 아니지만 진화하고 더 많은 레벨 분야의 잠재력을 제공하는 도구로 민주화 될 수 있지만 Goldman의 자원 또는 가장자리. 이 사람들은 당신의 아이디어로 돈을 벌고 싶어합니다. 나쁜 비즈니스 모델이 아닙니다. 꽤 창조적 인.
나는 동의한다, quantpian에게 자신의 돈을주는 대신 자신의 돈을 긁어 줄 알고리즘을 만드는 것이 더 좋다.
매우 흥미로웠다. 그리고 나는 결코 그것을 시험해 볼 기회가 없었다는 것을 인정해야한다. 다른 사람이이 전략으로 좋은 결과를 얻었습니까?
나는 개인적으로 거래를 시작한 이래로 거북이 거래 시스템을 선호하며 나를 위해 좋은 결과를 끊임없이 가져 왔습니다. 나는 이것에 대해 확신이 없으며 그것을 시도한 사람들의 경험을 듣고 싶어한다.
누구든지 자신의 "비밀"을 포기할 것이라고 생각하지 않습니다. 곧 올거예요. /
거북이 시스템은 미래에만 적용됩니다. 주식에 대한 모멘텀 전략을 사용하여 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다.
호기심에서, 미래 API에 거북 전략 (또는 유사한 전략)을 샘플로 추출한 사람이 있습니까?
나는 또한 알고 싶다. 일단 능력이 있으면해야 할 일 목록이 있습니다.
죄송합니다. 무엇인가 잘못되었습니다. 다시 시도하거나 의견을 보내서 문의하십시오.
지원 티켓을 성공적으로 제출했습니다.
지원팀이 곧 연락을 드릴 것입니다.
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거북이 거래는 리차드 데니스 (Richard Dennis)가 처음 가르친 전략에 따라 잘 알려진 추세입니다. 기본 전략은 20 일간의 높은 가격으로 선물을 사고 20 일간의 낮은 가격으로 판매하는 것입니다. 규칙 전체가 복잡하기는하지만 말입니다. 나는 콴토 피안에서 전략의 목표를 모델화하여이 거래에서 ETF 거래에 사용했다. 이 경우에는은과 구리 증권 거래가 있었다.
여기에서 규칙을 사용했습니다. 필자가 보았 듯이, 거북이 거래의 규칙은 소스마다 약간 씩 다르지만, PDF에서 설명 된 내용은 잘 안내되고 신뢰할만한 것으로 보입니다. 규칙을 조정하려면 복제 할 수 있고 거기에서 상당히 간단해야합니다. 코드 길이가 길지 만 길지 않으려면 코드에 옵션을 추가했습니다. 구매 및 방아쇠를 유발하기 위해이 코드는 주식의 목표 금액을 계산 한 후 구매 또는 판매 할 수량을 결정합니다. 주문 금액을 결정하는이 방법은 위험 조정 포트폴리오 크기와 같은 경우에 적합합니다.
이것은 꽤 근본적인 전략이며 잘 작동하는 것 같습니다. 가지고 놀 수있는 몇 가지 매개 변수가 있으므로 복제하고 어떤 좋은 결과를 얻을 수 있는지 또는 어떤 방식 으로든 코드에 추가 할 수 있는지 확인하십시오.
다른 ETF를 추가하는 실험을하려는 경우이 같은 선물 목록에서 아이디어를 얻을 수 있습니다. 거기에서 & quot; corn etfs & quot;와 같은 ETF가 무엇이든간에 Google에서 코드에 각각의 기호를 추가하십시오.
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위대한 작품 거스, 내 길을 전달 주셔서 감사합니다. 나는 Turtle Trading 전략과 매우 유사한 전략을 사용했다. 전략의 가장 중요한 부분은 자산을 결합 할 수있는 매트릭스의 크기와 결합 된 위치의 피라미드입니다. 전략의 돈 관리 측면은 기본 모멘텀보다 훨씬 중요했습니다. Quantopian이 그런 종류의 상세한 돈 관리를 허용하게 될지 궁금합니다. 어느 쪽이든, 이것은 아주 좋은 출발이며 앞으로 다른 사람들이이 플랫폼의 가치와 함께 재미있는 것을 만드는 사람들이 함께 할 것이라고 확신합니다. 감사!
물론, 문제 없습니다. 불행히도 당신이 언급 한 것들은 역동적 인 방식으로 구현하기가 어렵습니다. 나는 증권 / 선물 / ETF의 범주화가 있어야한다고 생각합니다. 실제로는 가져 오기 또는 추가 코드로 가능할 것이라고 생각합니다.
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IMO는이 시스템을 설계하는 중요성의 순서는 1) 당신이 거래 할 시장, 2) 포지션 사이징, 3) 출구 전략, 4) 진입 전략입니다. 주식 시장, 원자재, 화폐 및 채권 전반에서 잘 작동하려면 다각화되어야합니다. 또한 각 카테고리가 포트폴리오의 25 % 이상을 차지하지 않도록하고 싶을 수도 있습니다. 지분의 1-2 % 이하의 지위를 유지하십시오. ETF에 대한 거북이 전략을 사용하기 위해 내가 겪은 문제는 레버리지입니다. 당신은 마진 요구 사항 때문에 모든 신호를 가져갈 수 없을 수도 있습니다. 당신은 선물을 가지고 있지 않습니다.
어쨌든, 알 고를위한 많은 감사. 나는 재미있게 놀고있다.
이것은 훌륭하며 인터페이스와 콴토 피안 (Quantopian)을 사용하는 방법을 배우기위한 샘플로 작업하려고했습니다.
EMA 요구 사항과 후미 정지 손실로 수정 된 전략을 적용하기 위해 부품을 개조했습니다. 어딘가 내 수정에 잘못 갔고 런타임 오류가 발생합니다. 런타임 예외 : ValueError : max () arg는 빈 시퀀스입니다. 내 시퀀스에 가격 최고치가 삽입되지 않은 것 같습니다. 내 생각은 무엇입니까? 귀하의 도움을 크게 주시면 감사하겠습니다.
페이지에 많은 공간을 차지하지 않고 코드를 게시하려면 어떻게해야합니까?
메이슨, 그냥 가서 새 스레드 게시물을 올려야합니다. 또는 [보호] 할 수 있습니다.
참고로 & quot; 전체 백 테스트 & quot; 이전 작업 버전에서 백 테스트는 그 당시의 코드 사본을 포함합니다. 잘못 된 것을 해독하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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이봐, 메이슨, 니가 이걸 듣고 기뻐. 그 오류가 어디서 왔는지 확신 할 수 없습니다. 단 (Dan)의 제안에 따라 도움을 드리겠습니다.
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이 거북이 전략을 공유해 주셔서 감사합니다. 나는 코딩을하고, 몇 가지 더 많은 규칙을 구현하는 데 어려움을 겪었습니다 --- 특히 무역이 시작되고 배치 될 때 판매 중지 명령을내는 것과 관련하여.
예를 들어, 보안이 새로운 긴 항목을 트리거하는 경우, 판매 중지 명령을 (중단 가격 (2 ~ N * N)으로) 중지하고 그 반대로 반바지를 원합니다.
미리 감사드립니다!
SJ - 코드를 작성한 다음 작업 내용과 작동하지 않는 내용을 설명하는 새 게시물을 작성하는 것이 좋습니다. 그렇게하면 더 많은 도움을받을 수 있습니다. 불행히도 오래된 스레드에 대한 질문은 매우 잘 작동하지 않습니다.
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Dan에게 감사드립니다.
고마워요! 스레드에주의를 기울여야합니다. Dan은 맞습니다. 새로운 것을 만드는 것이 좋습니다.
당신이 나가기 위해 단지 충돌이 필요할 경우를 대비하여 시작할 수 있도록 노력하겠습니다. 다음과 같이하면 중지 명령에 전화 할 수 있습니다.
따라서 무언가가 일어날 때 (임의의 변수 a가 3보다 큰 경우) 예를 들어 방금 트리거하려고 할 때 :
& gt; 3 : 주문 (보안, amt_to_buy, stop_price = entry_price-2 * N)
반바지를 제대로 이해했다면 부정적인 amt_to_buy를 사용할 수 있어야합니다.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다. 또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
대단히 고마워요 거스! 코드가 완료되면 새 스레드에 코드를 게시합니다.
안녕하세요, SJ입니다. 아직도이 코드를 작성하고 있습니까? 나는 그것이 어떻게 작동하는지 보는 것에 흥미가있을 것이다.
누구도이 소스 코드를 자세히 보지 않습니까?
첫째, 테스트 물품은 우라늄입니까? 우라늄은 무역의 필수품입니다.
둘째, 대부분의 시스템 구성 요소가 누락되었습니다 : 추가 단위 부분, 중지 또는 종료. 나는 터틀 시스템에 의해 처음으로 101 줄의 간결한 코드로 구현 될 수 있다는 것에 놀랐다. 그리고 나서 그는 자신의 임무를 완수하고자하는 인턴을 아마 알아 낸다.
결론 : 결과는 오해의 소지가 있으며 코드는 반 조리되지 않습니다. 그것을 사용하지 마십시오.
내가 사용한 ETF는 단순히 임의의 예이며 사용자 정의 할 수 있습니다. Quantopian이 현재 어떻게 작동하고 있기 때문에 정확한 거북이 거래 규칙을 사용할 수 없습니다. 코드 주석에서 말했듯이, 이것은 커뮤니티와 공유 할 샘플 템플릿입니다.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다. 또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
나는 이것에 익숙하지 않고 당신의 코드를 가지고 놀고 있었지만 나는 시세 표시를 잃어 버렸다. sid (37732), # 유로는 증권 거래소 (EuO)로 어떻게 변환됩니까? 제가 XBI를 사용하고 싶다면 어디에서 sid 번호를 찾을 수 있습니까?
Quantopian에 오신 것을 환영합니다!
IDE에서 주식을 찾는 두 가지 쉬운 검색 방법이 있습니다. sid () 메서드 또는 symbol () 메서드를 사용할 수 있습니다. 이 메서드 중 하나는 여는 괄호에 자동 완성 창이 나타납니다. 거래 기호는 거래소에서 재사용 될 수 있으므로 시드 번호는 Google 플랫폼의 고유 식별자입니다. 그런 다음 찾고있는 시세표를 입력하기 만하면 자동 완성 목록에 표시됩니다 (아래 스크린 샷 참조).
이 질문에 대한 답변을 알려주십시오. 최고의 소원, Jess.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다. 또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
나는 10 년 이상 주식과 ETF로 거북이 시스템을 거래 해왔다. (나는 프로그래머가 아닙니다. 나는 선물과 옵션을 거래했지만 주식과 ETF를 선호합니다.) 수정해야 할 몇 가지 의견이 오해되었습니다. 모든 터틀 시스템 1 항목은 20 일이며 10 일 후에 종료됩니다. 모든 거북이 시스템 2 항목은 55 일이며 사용자의 위치와 20 일 후에 종료됩니다. 길거나 짧다. 이 스레드를 되돌아보고 이전에 누구도 언급하지 않았는지 확인했습니다. 희망이 누군가에게 도움이됩니다.
거북이 시스템을 주식 및 ETF와 함께 사용하면서 얻은 교훈은 무엇입니까?
거스 이것은 좋은 출발입니다. 나는 Complete Turtle Trader라는 책을 읽고 있었고 나는 당신의 게시물에 걸려 넘어졌다. 그러나 나는 당신이 트렌드의 좋은면에 있다면 유닛을 추가하지 않고 있다는 것을 알았습니다. 이것은 트렌드가 위 또는 아래로 움직이는 것처럼 전략을보다 탄탄하게 만들고 중단 점을 이동시키는 것입니다. 이 규칙을 포함하도록 알 고를 완료 할 계획이 있습니까? 그러한 규칙을 구현하는 사람이 있습니까?
예, 저는 프로그래머가 아니며 보통 장황한 부분 만 교환합니다. 그것은 잘 지불하지만 더 많은 인내가 필요합니다. 다른 사람들은 두 가지 방법 모두에 관심이있을 수 있습니다.
이봐 요, 에릭, 알고리즘은 그렇게하지 만, 당신이 원하는 수준으로는되지 못할 수도 있습니다. 내 원래 코드에서이 행을 볼 수 있습니다.
우리의 계좌가 커지면서 우리가 사고 팔거나 팔아야하는 금액도 증가해야합니다. 구입 한 금액을 변경하려면 거기에 추가 승수를 추가 할 수 있습니다. 아마도 current_value / context. portfolio. starting_cash 또는 그 배수가 될 것입니다.
돌이켜 보면, 이 코드는 조금 엉성한데, 해석하기가 힘들다면 유감스럽게 생각합니다. :)
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문제 없어. 나는 그것을 향상시킬 수 있는지 알기 위해 알 고와 놀 것이다.
누구든지 관심이 있다면 간단한 단계별 전략을 설명 할 수 있습니다. (현재 FX를 사용하여 거래하고 있습니다)
나는 이것이 색인과 선물에 어떻게 작용할 수 있는지를 알고 싶어한다.
나는 이것에 더 많은 일을하고 싶다. 시스템은 정말 멋지다. 오늘 밤 pdf를 읽고 책을 주문했습니다.
다행스럽게도 추가 할 항목이 있습니다!
나는 첫 번째 알 고를 위해 여기를 확장했다.
나는 시스템 2를 사용하여 항목 (55 일 브레이크 아웃)을 종료하고 종료합니다 (20 일 브레이크 아웃). 여기에 거북 무역 시스템 (시스템 2)에 대한 이해가 있습니다.
포지션 사이징을 통한 자금 관리 및 위험 관리를 위해 20 일 ATR (일명 N)을 사용했습니다.
포함되지 않은 것들도 있습니다.
- 전략 1 (20 일 브레이크 아웃 모델, 10 일 종료)
- 거북이는 1N 초기 진입 후 단위 추가 또는 피라미드 추가를 포함하여 위치 당 최대 4N을 거래했습니다.
상관 시장 당 제한.
- 대체 중지 전략 - Whipsaw.
-Favoring & # 39; 엔트리 신호가 & # 39; 사람.
그것은 14x 지렛대가됩니다.
거북이 전략의 규모를 결정할 때 항상 발견 한 문제는 많은 것을 이동하지 않은 경우 음란 한 금액의 현금을 한 위치에 두어 다른 위치가 공개되지 않도록해야한다는 것입니다. 상관 관계가없는 수익에 대한 가능성). 나는 이것이 선물에 대해서는 괜찮다고 생각한다. (이미 레버리지를 사용하고 있기 때문에) 그러나 주식에 대한 경우는 아니다.
마이클 코벨 (Michael Covel)은 추세 추적 전략은 ETF에서 효과가 있다고 말했지만 아직 방법을 찾지 못했습니다. 그는 멋진 종이에 연결했습니다. 그들은 추세에 뒤 따르는 추세에 대한 정의를 제공합니다 - 기억한다면, 위치 크기는 지난 달 거래에 대한 이론적 인 수익을 기반으로 한 신호의 강도와 관련이 있습니다.
누군가 진전을 보이면 나는 그것을 보게 될 것이다.)
제임스 예, 하지만 로트 크기는 변동성을 기반으로하므로 원시 달러 금액은 부적합했습니다. 로트 당 위험이 다른 자산의 로트 당 위험과 동일해야합니다. 여기서 중요한 부분은 관련성이 높은 동일한 유형의 자산이 너무 많지 않다는 것입니다.
제임스는 신문을 공유해 주셔서 감사합니다. 나는 동의한다, 당신이 취할 수있는 진입 신호의 수를 제한하기 때문에 필요한 현금으로 인해 전략이 어려워진다. 이는 전략 결과에 큰 영향을 미친다. 레버리지는 ATR이 높은 저가 ETF 만 거래함으로써 줄일 수 있습니다. 내가 사용한 통화 ETF는 N에 비해 매우 비싸다. 어떤 경우에는 전체 포트폴리오의 3 배가 N 당 1 %의 위험을 감수해야한다. 그렇다고해서 리가 위험 요소라고 생각한다. 그들은 20 일 ATR로 균등화되기 때문에 위치 당 동일합니다.
나는 처음 거래를 할 때 어떤 목적으로 사용해야합니까? 실시간 거래를 위해서는 무엇이 가능합니까? 나는 Quantopian 경연 대회가 3시에 한도를 설정하는 것을 본다.
나는 그 종이에 독서를 줄 것이다. 다음 단계는 다른 추세에 기반한 신호의 강점을 활용하고 상호 연관성이 높은 시장에서 여러 신호를 사용하는 것을 줄이는 것입니다.
터틀 거래 전략은 ETF에 사용하도록 고안되지 않았으며 레버리지의 성격과 레버리지의 비용을 고려하여 선물 계약에 사용되도록 특별히 고안되었습니다. 나는 이것이 ETF와 솔직하게 작용하는지 확신 할 수 없다.
거북이 거래 전략은 채널 브레이크 아웃 시스템에 불과합니다. 거북이 거래는 다음과 같은 간단한 추세입니다. 어떤 주식 거래자가 보통 기세라고 부릅니다. 추세 추종 / 운동량은 모든 악기에서 작동합니다. 나는 추진력으로 ETfs를 거래한다. 무고한 방법으로 트렌드를 따라 가며 채널 브레이크 아웃을 할 수 있습니다. 선물 시장에서 원래의 매개 변수는 쓸모 없지만 쉽게 적용됩니다.
Leigh, 나는 동등한 위험을 이해합니다. 그러나 N이 작 으면 trade_amt는 내가 원하는 것보다 더 많은 부분을 먹고 꽤 커지게됩니다. 위치 크기가 크면 레버리지를 늘리지 않고 다른 위치를 차지하지 못하게됩니다. 그래서 문제는 (미래에서) 크기를 올바르게 배치하는 방법이었습니다. 고정 된 부분, 상대적으로 안정적으로 작동하지 않는 것 같습니다.
나는 algo를 1x 지렛대로 유지하고 algo를 개발하여 그것을 넘어서지 않도록 할 것입니다.
order_target에 대한 주문을 교환 할 수 있으며 많은 도움이됩니다. 위치 손실은 order_target (sid, 0)을 사용하여 종료 할 수 있습니다.
그것이 열릴 수 있던 위치의 제비가있을 때, 결정은 그 때 가지고 가고, 그렇지 않으면 그 (것)들을 할당하기 위하여 어떤 가중치이다.
그것은 정확하지 않습니다. 예, 그것은 기세 전략이며, 대부분의 수익이 발생합니다. 그러나 변동성 및 위험 가중치 로트 크기를 다루는 위험 관리 전략과 한 번에 보유 할 수있는 많은 자산과 같은 많은 수의 알파도 생성되었습니다. 이는 하나의 자산 유형에 지나치게 노출되어 막대한 손실을 방지하기 때문에 수익률 곡선에 매우 중요합니다. 신호가 오랜 기간 동안 실패하여 1 개의 큰 추세를 잡기 전에 특히 중요합니다. 여기서 올바른 위험 관리 전략을 사용하지 않으면 적하 규모가 너무 커집니다.
아마 당신은 선물 시장에서 위험 패리티 거래를 다루는 다음 전략 보고서를 읽길 원할 것입니다. 이것은 선물 거래자가 보통 돈 관리를 의미하는 것입니다. 리스크 패리티는 주식과 함께 사용할 수 있습니다. 하지만 레버리지가 필요합니다. 이것은 모두 선물 시장을 거래하는 우리 모두에게 아주 아주 잘 어울립니다.
제임스는 원래 전략이 한 번에 길게 또는 짧게 총 절대 노출 수뿐만 아니라 한 번에 보유 할 수 있었던 총 로트 수를 제한했습니다. 총 로트 위험 허용 가능액이 달러로 표시되고 3 배 레버리지로 돌아갈 수 있는지 확인한 다음 각 거래에서 % 위험을 감안하여 로트 크기를 적절하게 늘릴 수 있어야합니다.
이 문서는 원래의 거북이 Curtis Faith가 게시 한 것으로, 거기에 판매 된 쓰레기를 파기합니다 : dailystocks / turtlerules. pdf.
그 모든 아주 아주 간단한 것들.
내가 교정하고 언급 한 Curtis Faith의 거북이의 길을 보라.
앤서니, 그것들은 모두 환상적인 독서였습니다. Contrapuntal Fund를위한 전략은 거북이 전략을 수행함을 배웠던 많은 부분과 겹칩니다. "완벽한 거래 시스템"의 신앙 원리 모두 귀하의 종이에 반영됩니다. FYI minor typo in "기금은 그것을 전략이라고 부른다."체계적 글로벌 매크로 "." 상품 시장에서의 제로섬 게임에 대한 간략한 논의뿐 아니라 오랫동안의 이익에 대한 분석을 읽는 것에 흥미가 있습니다. 농작물이나 재료 생산을 헤지하기 위해 들어가는 상품 시장 참가자의 비율에 대한 야구장 숫자가 있습니까? 나는 그들의 숫자가 시장에서 얻고 자하는 참가자 들보 다 조금 낮은 것으로 추정 할 것이다.
거북이 전략을 개선 한 것도 훌륭합니다. Quantopian에서 이러한 파라미터를 조정하는 것이 얼마나 쉬운 지 놀랍습니다.
짐. 고문은 작동하지 않습니다. 어떻게 귀하의 게시물에서 작동합니다. 감사.
Vlademir - 이 골목은 오래전에 만들어졌으며 Q2로 포팅해야합니다.
내가 그것을 실행할 때, 그것은 나에게이 오류를 준다.
예외 : 입력은 모두 NaN입니다.
65 행에 런타임 오류가 있습니다.
아담에게 권리가 있습니다. 나는 그걸 알아 채지 못했습니다.
이 알고리즘은 s1 시스템에 대한 나의 해석으로, 현재 시장에 대해서는 업데이트 된 매개 변수가 있지만 기본적으로 동일한 주식을 사용합니다.
추세 (일)를 보는 데 걸리는 기본 매개 변수 :
장기간의 인하 이후 꽤 큰 수익률.
256 %는 1 백만 달러를 반환합니다. cap., limit 1000 units (더 많거나 적게 제한 없음).
더 작은 초기화 자본에 대해 덜 즐겁게 수행합니다.
189 % 반환, $ 20k 초기화. cap., limit 1000 units (제한 없음).
거짓말하고 거짓말을 저지르고
2 년 기간.
25 % 반환, $ 20k 초기화. cap., 제한 25 단위.
2012-2016 년에는 좋지 않은 것으로 보입니다. 그 이유가 재야라고 생각합니까?
백만 분의 증발과 회수 방법.
2 년 기간, 최대 10 % 반품, 최악의 경우 50 단위 제한
ATR을 계산할 때 데이터 세트에서 NaN으로 인해 거래가 누락 된 것으로 나타났습니다 (예 : adj close NaN, 예외 처리기로 패치했습니다. 그러나 이러한 유형의 오류는 미끄러짐과 같은 범주에 속합니다.
나는 체계적인 문제들 중 어느 것도 매개 변수를 조정하여 해결할 수 없음을 깨달았다. 나는 원래의 거북이가 생각하는 소수의 주식 / 외환 / 선물뿐만 아니라 전체 시장을 고려할 필요가 있습니다. 레버리지는 사태를 악화시킬뿐입니다.
누군가가 일찍이 상품을 사기 위해 현금을 균형 잡는 것이 적어도 신호를 탐지하는 것만 큼 중요하다고 말했기 때문에.
드로잉 보드로 돌아갑니다.
업데이트 : 내 알 고 구현은 혼란 된 필터링 된 s1 구현입니다. 수정 해 보겠습니다.
안녕하세요, 마이 그 레이션 된 코드를 확인한 후 원래 코드를 비교 한 후 문제를 찾습니다.
이전 된 코드에서 문맥을 정의하는 코드를 찾을 수 없습니다. past_high_max 및 context. past_low_min은 20 일입니다. 내가 틀렸다면 나를 바로 잡아라. 마이그레이션 된 코드는 원래 코드와 동일합니까? 감사.
죄송합니다, 저는 새로운 학습자입니다.
안녕! 그 책을 어디에서 발견했는지 물어보고 싶었던거야? 거북이 거래 전략 완료 고장, 정말 끝내줘!
원래 구현 된 것처럼 거북 무역 전략은 이제 재앙입니다.
그러나 마음에서 그것이 전략에 따라 간단한 추세 탈출이며 그렇게 다양한 방법으로 매우 유사한 기술적 분석 기법에 의해 구현 될 수 있다는 것을 명심하십시오.
2017 년에이 알 고들 중 어느 것도 돈을 벌 수 없었습니다.
너는 아무것도 놓치지 않는다. 전체 사이트의 초보자를 제외한 나머지 사이트는 가치가 없습니다. 운 좋게도 추가 할 가치가있는 사람들 (예 : Mr. Garner)이 있기 때문에 시간을내어 주셔서 감사합니다. 이미 은행 계좌가 이미 생각 중이며 활용 중입니다 (말장난 의도). 그러나 당신이 충분히 창조적이라면 우위에 처하게됩니다.
양적 투자에 대해 계속 배우라고 권하고 싶습니다. 메신저 이후 18 및 콜라주에서 금융 전공.
전혀. 오늘의 시장에 필수적입니다. 퀀텀 피안의 아이디어는 좋지만 생각해 봅니다. 훌륭한 아이디어가 있다면 여기에서 공유 할 수 있습니까? 이 사이트는 초보자가 어떻게 작동하는지에 대해 알기 쉽고, 양적 투자는 더 이상 새로운 것은 아니지만 진화하고 더 많은 레벨 분야의 잠재력을 제공하는 도구로 민주화 될 수 있지만 Goldman의 자원 또는 가장자리. 이 사람들은 당신의 아이디어로 돈을 벌고 싶어합니다. 나쁜 비즈니스 모델이 아닙니다. 꽤 창조적 인.
나는 동의한다, quantpian에게 자신의 돈을주는 대신 자신의 돈을 긁어 줄 알고리즘을 만드는 것이 더 좋다.
매우 흥미로웠다. 그리고 나는 결코 그것을 시험해 볼 기회가 없었다는 것을 인정해야한다. 다른 사람이이 전략으로 좋은 결과를 얻었습니까?
나는 개인적으로 거래를 시작한 이래로 거북이 거래 시스템을 선호하며 나를 위해 좋은 결과를 끊임없이 가져 왔습니다. 나는 이것에 대해 확신이 없으며 그것을 시도한 사람들의 경험을 듣고 싶어한다.
누구든지 자신의 "비밀"을 포기할 것이라고 생각하지 않습니다. 곧 올거예요. /
거북이 시스템은 미래에만 적용됩니다. 주식에 대한 모멘텀 전략을 사용하여 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다.
호기심에서, 미래 API에 거북 전략 (또는 유사한 전략)을 샘플로 추출한 사람이 있습니까?
나는 또한 알고 싶다. 일단 능력이 있으면해야 할 일 목록이 있습니다.
죄송합니다. 무엇인가 잘못되었습니다. 다시 시도하거나 의견을 보내서 문의하십시오.
지원 티켓을 성공적으로 제출했습니다.
지원팀이 곧 연락을 드릴 것입니다.
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또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
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